Сравнение GXXIX с BSGLX
GXXIX (abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund) and BSGLX (Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, GXXIX returned 10.22%/yr vs -1.39%/yr for BSGLX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXXIX charges 0.97%/yr vs 0.80%/yr for BSGLX.
Доходность
Сравнение доходности GXXIX и BSGLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXXIX показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у BSGLX с доходностью -11.43%.
GXXIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 7.87%
- 3 года*
- 7.84%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- 14.66%
BSGLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -11.43%
- 6 месяцев
- -12.55%
- 1 год
- -7.98%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- -1.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXXIX и BSGLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXXIX abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund | 2.68% | 3.82% | 10.11% | 15.19% | -26.55% | 81.37% | 29.56% | 36.96% | -6.73% | 12.49% |
BSGLX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I | -11.43% | 16.26% | 24.92% | 36.43% | -46.11% | 2.37% | 101.90% | 33.40% | -1.42% | 24.21% |
Correlation
The correlation between GXXIX and BSGLX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г. | 0.74 |
The correlation between GXXIX and BSGLX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXXIX vs. BSGLX — Ранг доходности на риск
GXXIX
BSGLX
Сравнение GXXIX c BSGLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) и Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXXIX | BSGLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.96 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | -0.25 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.52 | -0.56 | +3.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXXIX и BSGLX
Максимальная просадка GXXIX за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки BSGLX в -56.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXXIX и BSGLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXXIX | BSGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.65% | -56.23% | +22.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -25.69% | +13.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.74% | -27.30% | +7.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.65% | -56.21% | +22.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -18.50% | +14.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.14% | -17.82% | +11.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 11.27% | -8.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXXIX и BSGLX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что GXXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXXIX | BSGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 3.62% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 15.65% | -5.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.63% | 20.51% | -7.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.84% | 29.73% | -1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.72% | 28.00% | -4.28% |
Сравнение комиссий GXXIX и BSGLX
GXXIX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии BSGLX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXXIX и BSGLX
Дивидендная доходность GXXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, тогда как BSGLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSGLX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.85% | 5.17% | 8.40% | 0.15% | 10.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GXXIX abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund | 2.24% | 2.30% | 0.00% | 0.28% | 0.39% | 59.39% | 14.10% | 9.76% | 12.93% | 10.11% | 12.20% | 5.82% |
Часто задаваемые вопросы
GXXIX and BSGLX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GXXIX has higher volatility (5.38%) compared to BSGLX (3.62%). In terms of maximum drawdown, GXXIX dropped -33.65% vs BSGLX's -56.23%.
GXXIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GXXIX и BSGLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор