PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GXXIX с ABEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GXXIX с ABEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) и abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX).

GXXIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. ABEMX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 10 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности GXXIX и ABEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) и abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GXXIX и ABEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		-7.53%3.82%10.11%15.19%-26.55%81.37%29.56%36.96%-6.73%20.42%
ABEMX
abrdn Emerging Markets Fund		2.61%32.43%3.98%6.67%-26.23%7.15%27.65%20.42%-14.65%30.25%

Доходность по периодам

С начала года, GXXIX показывает доходность -7.53%, что значительно ниже, чем у ABEMX с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции GXXIX превзошли акции ABEMX по среднегодовой доходности: 13.33% против 7.73% соответственно.

GXXIX

1 день
2.82%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-7.53%
6 месяцев
-7.78%
1 год
2.72%
3 года*
5.62%
5 лет*
9.27%
10 лет*
13.33%

ABEMX

1 день
2.61%
1 месяц
-9.24%
С начала года
2.61%
6 месяцев
5.89%
1 год
34.20%
3 года*
12.68%
5 лет*
2.88%
10 лет*
7.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund

abrdn Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с GXXIX:
GXXIX с PROVXGXXIX с JLGRXGXXIX с FGCKXGXXIX с FSPGXGXXIX с MFEIXGXXIX с FDTEXGXXIX с FNCMX
Часто сравнивают с ABEMX:
ABEMX с VOOABEMX с SPYABEMX с GLDMABEMX с AVXCABEMX с ADVDXABEMX с AVEMABEMX с VXUS

Сравнение комиссий GXXIX и ABEMX

GXXIX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии ABEMX в 1.10%.

ABEMX
abrdn Emerging Markets Fund
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund

Доходность на риск

GXXIX vs. ABEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GXXIX
Ранг доходности на риск GXXIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXXIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXXIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXXIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXXIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXXIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
ABEMX
Ранг доходности на риск ABEMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEMX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEMX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEMX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXXIX c ABEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) и abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GXXIXABEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

1.90

-1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

2.50

-2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.37

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

2.49

-2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.15

10.16

-9.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GXXIX vs. ABEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXXIX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа ABEMX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXXIX и ABEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GXXIXABEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

1.90

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.16

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.42

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.31

+0.29

Корреляция

Корреляция между GXXIX и ABEMX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXXIX и ABEMX

Дивидендная доходность GXXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности ABEMX в 5.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		2.48%2.30%0.00%0.28%0.39%59.39%14.10%9.76%12.93%10.11%12.20%5.82%
ABEMX
abrdn Emerging Markets Fund		5.95%6.11%0.99%1.42%1.82%22.95%0.68%1.85%1.57%1.32%1.23%2.47%

Просадки

Сравнение просадок GXXIX и ABEMX

Максимальная просадка GXXIX за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки ABEMX в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXXIX и ABEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

GXXIXABEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-54.52%

+20.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-13.68%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.65%

-36.56%

+2.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

-38.44%

+4.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.87%

-11.42%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-13.20%

+7.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.36%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности GXXIX и ABEMX

Текущая волатильность для abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) составляет 5.20%, в то время как у abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX) волатильность равна 9.71%. Это указывает на то, что GXXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GXXIXABEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

9.71%

-4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

13.87%

-4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

18.36%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.78%

18.16%

+9.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.72%

18.42%

+5.30%