Сравнение GXPE с MGNR
GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) and MGNR (American Beacon GLG Natural Resources ETF) are both Energy Equities funds. GXPE is passively managed, while MGNR is actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. GXPE charges 0.15%/yr vs 0.75%/yr for MGNR.
Доходность
Сравнение доходности GXPE и MGNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPE показывает доходность 30.84%, что значительно выше, чем у MGNR с доходностью 25.87%.
GXPE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 30.84%
- 6 месяцев
- 28.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MGNR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- 25.87%
- 6 месяцев
- 27.66%
- 1 год
- 74.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXPE и MGNR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 30.84% | 4.62% |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | 25.87% | 29.50% |
Correlation
The correlation between GXPE and MGNR is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPE vs. MGNR — Ранг доходности на риск
GXPE
MGNR
Сравнение GXPE c MGNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE) и American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXPE | MGNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.15 | 1.76 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок GXPE и MGNR
Максимальная просадка GXPE за все время составила -12.37%, что меньше максимальной просадки MGNR в -22.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPE и MGNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPE | MGNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.37% | -22.06% | +9.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -1.77% | -5.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -3.86% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPE и MGNR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPE | MGNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.38% | 23.01% | -2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.38% | 25.01% | -4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.38% | 25.01% | -4.63% |
Сравнение комиссий GXPE и MGNR
GXPE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MGNR в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPE и MGNR
Дивидендная доходность GXPE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности MGNR в 1.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 0.92% | 1.20% | 0.00% |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | 1.07% | 1.17% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
GXPE and MGNR have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for MGNR.
MGNR has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.92% for GXPE.
They also come from different issuers: Global X and American Beacon. Their fees differ too: 0.15% for GXPE and 0.75% for MGNR.
Подберите оптимальное распределение для GXPE и MGNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор