Сравнение GXLV.L с IHCU.L
GXLV.L (SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF) and IHCU.L (iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both Health & Biotech Equities funds - GXLV.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD while IHCU.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index NTR (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, GXLV.L returned 6.42%/yr vs 9.50%/yr for IHCU.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GXLV.L и IHCU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GXLV.L торгуется в GBP, в то время как IHCU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IHCU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GXLV.L показывает доходность 4.49%, что значительно ниже, чем у IHCU.L с доходностью 5.35%. За последние 10 лет акции GXLV.L уступали акциям IHCU.L по среднегодовой доходности: 6.42% против 9.50% соответственно.
GXLV.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.91%
- 6 месяцев
- 3.34%
- С начала года
- 4.49%
- 1 год
- 22.45%
- 3 года*
- 7.25%
- 5 лет*
- -0.06%
- 10 лет*
- 6.42%
IHCU.L
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 6.67%
- 6 месяцев
- 4.07%
- С начала года
- 5.35%
- 1 год
- 23.48%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение доходности по годам GXLV.L и IHCU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXLV.L SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF | 4.49% | 7.08% | 3.73% | -3.91% | -18.87% | 25.58% | 12.96% | 20.28% | 6.01% | 21.41% |
IHCU.L iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) | 5.35% | 6.77% | 3.96% | -3.89% | 8.99% | 29.15% | 8.09% | 16.89% | 10.43% | 11.31% |
Correlation
The correlation between GXLV.L and IHCU.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.70 |
Over the past year, GXLV.L and IHCU.L have become more correlated (0.97) than their long-term average of 0.70, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXLV.L vs. IHCU.L — Ранг доходности на риск
GXLV.L
IHCU.L
Сравнение GXLV.L c IHCU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (GXLV.L) и iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IHCU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXLV.L | IHCU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 2.03 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 5.06 | -0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXLV.L и IHCU.L
Максимальная просадка GXLV.L за все время составила -31.32%, что меньше максимальной просадки IHCU.L в -38.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLV.L и IHCU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLV.L | IHCU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.32% | -38.44% | +7.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.51% | -11.54% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.59% | -23.98% | +4.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | -23.98% | -7.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.32% | -23.98% | -7.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.88% | -2.26% | -7.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.51% | -9.78% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.64% | 4.63% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLV.L и IHCU.L
SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (GXLV.L) и iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IHCU.L) имеют волатильность 5.69% и 5.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLV.L | IHCU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 5.51% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.26% | 11.29% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.37% | 15.29% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.80% | 20.32% | -2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 18.56% | -0.60% |
Сравнение комиссий GXLV.L и IHCU.L
И GXLV.L, и IHCU.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLV.L и IHCU.L
Ни GXLV.L, ни IHCU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, GXLV.L and IHCU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLV.L and IHCU.L have the same expense ratio: 0.15% per year.
GXLV.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while IHCU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index NTR (USD). They also come from different issuers: State Street and iShares.
Подберите оптимальное распределение для GXLV.L и IHCU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор