Сравнение GXLK.L с SWLD.L
GXLK.L (SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF) and SWLD.L (SPDR MSCI World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - GXLK.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while SWLD.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, GXLK.L returned 26.51%/yr vs 17.80%/yr for SWLD.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. GXLK.L charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for SWLD.L.
Доходность
Сравнение доходности GXLK.L и SWLD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXLK.L показывает доходность 23.38%, что значительно выше, чем у SWLD.L с доходностью 10.05%.
GXLK.L
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- 12.00%
- С начала года
- 23.38%
- 6 месяцев
- 21.44%
- 1 год
- 52.82%
- 3 года*
- 26.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SWLD.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 3.80%
- С начала года
- 10.05%
- 6 месяцев
- 9.96%
- 1 год
- 27.20%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXLK.L и SWLD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GXLK.L SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF | 23.38% | 15.88% | 24.73% | 48.31% | -16.12% |
SWLD.L SPDR MSCI World UCITS ETF | 10.05% | 12.85% | 21.19% | 17.70% | -6.70% |
Correlation
The correlation between GXLK.L and SWLD.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.82 |
The correlation between GXLK.L and SWLD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXLK.L vs. SWLD.L — Ранг доходности на риск
GXLK.L
SWLD.L
Сравнение GXLK.L c SWLD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXLK.L | SWLD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.51 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 4.13 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 16.60 | -8.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXLK.L | SWLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77 | 2.70 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.92 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок GXLK.L и SWLD.L
Максимальная просадка GXLK.L за все время составила -28.24%, что больше максимальной просадки SWLD.L в -25.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLK.L и SWLD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLK.L | SWLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.24% | -25.85% | -2.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.67% | -6.57% | -10.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.24% | -18.65% | -9.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -0.19% | -2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.64% | -3.17% | -4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 1.64% | +4.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLK.L и SWLD.L
SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что GXLK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLK.L | SWLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 2.52% | +4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.09% | 7.23% | +6.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.32% | 10.06% | +9.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.83% | 13.21% | +13.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.83% | 15.25% | +11.58% |
Сравнение комиссий GXLK.L и SWLD.L
GXLK.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SWLD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLK.L и SWLD.L
Ни GXLK.L, ни SWLD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GXLK.L and SWLD.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SWLD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SWLD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for GXLK.L.
GXLK.L is categorized as Technology Equities, while SWLD.L is Global Equities. GXLK.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while SWLD.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.15% for GXLK.L and 0.12% for SWLD.L.
Подберите оптимальное распределение для GXLK.L и SWLD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор