PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GXLE.L с SPYL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GXLE.L с SPYL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GXLE.L (SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF) and SPYL.L (SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - GXLE.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while SPYL.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, GXLE.L returned 47.66% vs 29.05% for SPYL.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. GXLE.L charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for SPYL.L.

Доходность

Сравнение доходности GXLE.L и SPYL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GXLE.L торгуется в GBP, в то время как SPYL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GXLE.L показывает доходность 30.65%, что значительно выше, чем у SPYL.L с доходностью 10.73%.

GXLE.L

1 день
-0.48%
1 месяц
-0.13%
С начала года
30.65%
6 месяцев
28.41%
1 год
47.66%
3 года*
14.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYL.L

1 день
0.00%
1 месяц
5.43%
С начала года
10.73%
6 месяцев
10.28%
1 год
29.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXLE.L и SPYL.L

2026 (YTD)202520242023
GXLE.L
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF		30.65%2.22%5.51%-4.75%
SPYL.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc		10.80%9.03%27.52%9.22%

Correlation

The correlation between GXLE.L and SPYL.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2023 г.

0.18

The correlation between GXLE.L and SPYL.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF

SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с GXLE.L:
GXLE.L с XLEGXLE.L с GLDV.MIGXLE.L с VDEGXLE.L с EYED.LGXLE.L с ESIE.LGXLE.L с XSEN.LGXLE.L с NCLP.L
Часто сравнивают с SPYL.L:
SPYL.L с CSPX.LSPYL.L с SPYMSPYL.L с VOOSPYL.L с FWRA.LSPYL.L с VUAA.LSPYL.L с ACWD.LSPYL.L с QQQM

Доходность на риск

GXLE.L vs. SPYL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GXLE.L
Ранг доходности на риск GXLE.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXLE.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXLE.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXLE.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXLE.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXLE.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SPYL.L
Ранг доходности на риск SPYL.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYL.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYL.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYL.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYL.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYL.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXLE.L c SPYL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GXLE.LSPYL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.42

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
3.30

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.45

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

3.96

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.07

13.51

-4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GXLE.L vs. SPYL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXLE.L на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYL.L равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXLE.L и SPYL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GXLE.LSPYL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.42

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.55

-1.02

Просадки

Сравнение просадок GXLE.L и SPYL.L

Максимальная просадка GXLE.L за все время составила -23.60%, что больше максимальной просадки SPYL.L в -21.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLE.L и SPYL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GXLE.LSPYL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.60%

-21.16%

-2.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.63%

-7.21%

-9.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.95%

-0.28%

-8.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-2.95%

-7.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

2.13%

+3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GXLE.L и SPYL.L

SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что GXLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GXLE.LSPYL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.27%

3.48%

+5.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.29%

8.60%

+11.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.82%

11.82%

+12.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.52%

14.13%

+11.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.52%

14.13%

+11.39%

Сравнение комиссий GXLE.L и SPYL.L

GXLE.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPYL.L в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXLE.L и SPYL.L

Ни GXLE.L, ни SPYL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GXLE.L and SPYL.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYL.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYL.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for GXLE.L.

GXLE.L is categorized as Energy Equities, while SPYL.L is S&P 500. GXLE.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while SPYL.L tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.15% for GXLE.L and 0.03% for SPYL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXLE.L и SPYL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор