Сравнение GXLE.L с SPOG.L
GXLE.L (SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF) and SPOG.L (iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF) are both Energy Equities funds tracking the MSCI World/Energy NR USD, from State Street and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, GXLE.L returned 14.18%/yr vs 11.49%/yr for SPOG.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GXLE.L charges 0.15%/yr vs 0.55%/yr for SPOG.L.
Доходность
Сравнение доходности GXLE.L и SPOG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GXLE.L торгуется в GBP, в то время как SPOG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPOG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GXLE.L показывает доходность 30.65%, что значительно выше, чем у SPOG.L с доходностью 28.87%.
GXLE.L
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 30.65%
- 6 месяцев
- 28.41%
- 1 год
- 47.66%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPOG.L
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 28.87%
- 6 месяцев
- 22.45%
- 1 год
- 39.74%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 17.49%
- 10 лет*
- 8.01%
Сравнение доходности по годам GXLE.L и SPOG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GXLE.L SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF | 30.65% | 2.22% | 5.51% | -5.03% | 26.48% |
SPOG.L iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF | 28.87% | -0.88% | 0.57% | -2.90% | 11.48% |
Correlation
The correlation between GXLE.L and SPOG.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.90 |
The correlation between GXLE.L and SPOG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXLE.L vs. SPOG.L — Ранг доходности на риск
GXLE.L
SPOG.L
Сравнение GXLE.L c SPOG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) и iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXLE.L | SPOG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.26 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 2.31 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.07 | 6.19 | +2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXLE.L | SPOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 1.46 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.15 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок GXLE.L и SPOG.L
Максимальная просадка GXLE.L за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки SPOG.L в -76.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLE.L и SPOG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLE.L | SPOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.60% | -76.49% | +52.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.63% | -17.14% | +0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.60% | -29.87% | +6.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.95% | -10.01% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.77% | -26.49% | +15.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.24% | 6.40% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLE.L и SPOG.L
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) и iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) имеют волатильность 9.27% и 9.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLE.L | SPOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 9.48% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.29% | 22.81% | -2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.82% | 27.13% | -3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.52% | 29.32% | -3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.52% | 31.93% | -6.41% |
Сравнение комиссий GXLE.L и SPOG.L
GXLE.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPOG.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLE.L и SPOG.L
Ни GXLE.L, ни SPOG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GXLE.L and SPOG.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for SPOG.L.
Both ETFs track MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.15% for GXLE.L and 0.55% for SPOG.L.
Подберите оптимальное распределение для GXLE.L и SPOG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор