Сравнение GXLE.L с RBTX.L
GXLE.L (SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF) and RBTX.L (iShares Automation & Robotics UCITS ETF) are both exchange-traded funds - GXLE.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while RBTX.L is a Robotics fund tracking the iSTOXX® FactSet Automation & Robotics. Both are passively managed. Over the past 3 years, GXLE.L returned 14.18%/yr vs 18.77%/yr for RBTX.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. GXLE.L charges 0.15%/yr vs 0.40%/yr for RBTX.L.
Доходность
Сравнение доходности GXLE.L и RBTX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GXLE.L торгуется в GBP, в то время как RBTX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RBTX.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GXLE.L показывает доходность 30.65%, что значительно выше, чем у RBTX.L с доходностью 29.04%.
GXLE.L
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 30.65%
- 6 месяцев
- 28.41%
- 1 год
- 47.66%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RBTX.L
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 9.00%
- С начала года
- 29.04%
- 6 месяцев
- 26.25%
- 1 год
- 47.66%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXLE.L и RBTX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GXLE.L SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF | 30.65% | 2.22% | 5.51% | -5.03% | 26.48% |
RBTX.L iShares Automation & Robotics UCITS ETF | 29.04% | 9.17% | 7.51% | 32.05% | -14.24% |
Correlation
The correlation between GXLE.L and RBTX.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.16 |
The correlation between GXLE.L and RBTX.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXLE.L vs. RBTX.L — Ранг доходности на риск
GXLE.L
RBTX.L
Сравнение GXLE.L c RBTX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) и iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBTX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXLE.L | RBTX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.39 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 3.62 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.07 | 10.72 | -1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXLE.L | RBTX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 2.27 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.78 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок GXLE.L и RBTX.L
Максимальная просадка GXLE.L за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки RBTX.L в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLE.L и RBTX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLE.L | RBTX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.60% | -33.46% | +9.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.63% | -13.10% | -3.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.60% | -27.28% | +3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.95% | -0.32% | -8.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.77% | -8.25% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.24% | 4.43% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLE.L и RBTX.L
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBTX.L) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что GXLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBTX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLE.L | RBTX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 7.01% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.29% | 16.35% | +3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.82% | 20.86% | +2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.52% | 21.16% | +4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.52% | 20.70% | +4.82% |
Сравнение комиссий GXLE.L и RBTX.L
GXLE.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RBTX.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLE.L и RBTX.L
Ни GXLE.L, ни RBTX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GXLE.L and RBTX.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for RBTX.L.
GXLE.L is categorized as Energy Equities, while RBTX.L is Robotics. GXLE.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while RBTX.L tracks iSTOXX® FactSet Automation & Robotics. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.15% for GXLE.L and 0.40% for RBTX.L.
Подберите оптимальное распределение для GXLE.L и RBTX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор