PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GXLE.L с RBTX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GXLE.L и RBTX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) и iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBTX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GXLE.L торгуется в GBP, в то время как RBTX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RBTX.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GXLE.L показывает доходность 30.65%, что значительно выше, чем у RBTX.L с доходностью 29.04%.


GXLE.L

1 день
-0.48%
1 месяц
-0.13%
С начала года
30.65%
6 месяцев
28.41%
1 год
47.66%
3 года*
14.18%
5 лет*
10 лет*

RBTX.L

1 день
-0.32%
1 месяц
9.00%
С начала года
29.04%
6 месяцев
26.25%
1 год
47.66%
3 года*
18.77%
5 лет*
11.91%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXLE.L и RBTX.L


2026 (YTD)2025202420232022
GXLE.L
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF
30.65%2.22%5.51%-5.03%26.48%
RBTX.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF
29.04%9.17%7.51%32.05%-14.24%

Correlation

The correlation between GXLE.L and RBTX.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.16

The correlation between GXLE.L and RBTX.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF

iShares Automation & Robotics UCITS ETF

Доходность на риск

GXLE.L vs. RBTX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GXLE.L
Ранг доходности на риск GXLE.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXLE.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXLE.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXLE.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXLE.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXLE.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина

RBTX.L
Ранг доходности на риск RBTX.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBTX.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBTX.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBTX.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBTX.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBTX.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXLE.L c RBTX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) и iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBTX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GXLE.LRBTX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.39

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

3.62

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.07

10.72

-1.65

GXLE.L vs. RBTX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXLE.L на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RBTX.L равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXLE.L и RBTX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GXLE.LRBTX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.27

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.78

-0.25

Просадки

Сравнение просадок GXLE.L и RBTX.L

Максимальная просадка GXLE.L за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки RBTX.L в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLE.L и RBTX.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GXLE.LRBTX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.60%

-33.46%

+9.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.63%

-13.10%

-3.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.60%

-27.28%

+3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.95%

-0.32%

-8.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-8.25%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

4.43%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности GXLE.L и RBTX.L

SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBTX.L) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что GXLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBTX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GXLE.LRBTX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.27%

7.01%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.29%

16.35%

+3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.82%

20.86%

+2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.52%

21.16%

+4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.52%

20.70%

+4.82%

Сравнение комиссий GXLE.L и RBTX.L

GXLE.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RBTX.L в 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GXLE.L и RBTX.L

Ни GXLE.L, ни RBTX.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


GXLE.L and RBTX.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GXLE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GXLE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for RBTX.L.

GXLE.L is categorized as Energy Equities, while RBTX.L is Robotics. GXLE.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while RBTX.L tracks iSTOXX® FactSet Automation & Robotics. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.15% for GXLE.L and 0.40% for RBTX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXLE.L и RBTX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор