Сравнение GXLE.L с NRJL.L
GXLE.L (SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF) and NRJL.L (Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist) are both Energy Equities funds - GXLE.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while NRJL.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, GXLE.L returned 14.18%/yr vs 29.93%/yr for NRJL.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. GXLE.L charges 0.15%/yr vs 0.60%/yr for NRJL.L.
Доходность
Сравнение доходности GXLE.L и NRJL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXLE.L показывает доходность 30.65%, что значительно ниже, чем у NRJL.L с доходностью 36.32%.
GXLE.L
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 30.65%
- 6 месяцев
- 28.41%
- 1 год
- 47.66%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRJL.L
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- 2.01%
- С начала года
- 36.32%
- 6 месяцев
- 132.36%
- 1 год
- 205.26%
- 3 года*
- 29.93%
- 5 лет*
- 31.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXLE.L и NRJL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GXLE.L SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF | 30.65% | 2.22% | 5.51% | -5.03% | 26.48% |
NRJL.L Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist | 36.32% | 130.90% | -11.57% | -22.89% | 18.85% |
Correlation
The correlation between GXLE.L and NRJL.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.20 |
The correlation between GXLE.L and NRJL.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXLE.L vs. NRJL.L — Ранг доходности на риск
GXLE.L
NRJL.L
Сравнение GXLE.L c NRJL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) и Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXLE.L | NRJL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 2.46 | -1.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 23.97 | -21.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.07 | 85.38 | -76.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXLE.L | NRJL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 2.85 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.67 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок GXLE.L и NRJL.L
Максимальная просадка GXLE.L за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки NRJL.L в -51.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLE.L и NRJL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLE.L | NRJL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.60% | -51.06% | +27.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.63% | -8.51% | -8.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.60% | -40.91% | +17.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -51.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.95% | -2.51% | -6.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.77% | -22.13% | +11.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.24% | 2.39% | +2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLE.L и NRJL.L
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L) с волатильностью 7.66%. Это указывает на то, что GXLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRJL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLE.L | NRJL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 7.66% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.29% | 54.66% | -34.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.82% | 71.66% | -47.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.52% | 45.42% | -19.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.52% | 43.84% | -18.32% |
Сравнение комиссий GXLE.L и NRJL.L
GXLE.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NRJL.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLE.L и NRJL.L
GXLE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NRJL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 30.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GXLE.L SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NRJL.L Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist | 30.86% | 42.07% | 0.73% | 0.77% | 23.99% | 31.56% |
Часто задаваемые вопросы
GXLE.L and NRJL.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for NRJL.L.
GXLE.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while NRJL.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for GXLE.L and 0.60% for NRJL.L.
Подберите оптимальное распределение для GXLE.L и NRJL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор