PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GXLE.L с NRJL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GXLE.L и NRJL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) и Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GXLE.L показывает доходность 30.65%, что значительно ниже, чем у NRJL.L с доходностью 36.32%.


GXLE.L

1 день
-0.48%
1 месяц
-0.13%
С начала года
30.65%
6 месяцев
28.41%
1 год
47.66%
3 года*
14.18%
5 лет*
10 лет*

NRJL.L

1 день
-2.12%
1 месяц
2.01%
С начала года
36.32%
6 месяцев
132.36%
1 год
205.26%
3 года*
29.93%
5 лет*
31.39%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXLE.L и NRJL.L


2026 (YTD)2025202420232022
GXLE.L
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF
30.65%2.22%5.51%-5.03%26.48%
NRJL.L
Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist
36.32%130.90%-11.57%-22.89%18.85%

Correlation

The correlation between GXLE.L and NRJL.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.20

The correlation between GXLE.L and NRJL.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF

Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist

Доходность на риск

GXLE.L vs. NRJL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GXLE.L
Ранг доходности на риск GXLE.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXLE.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXLE.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXLE.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXLE.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXLE.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина

NRJL.L
Ранг доходности на риск NRJL.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRJL.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRJL.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRJL.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRJL.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRJL.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXLE.L c NRJL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) и Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GXLE.LNRJL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-8.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

2.46

-1.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

23.97

-21.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.07

85.38

-76.30

GXLE.L vs. NRJL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXLE.L на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRJL.L равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXLE.L и NRJL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GXLE.LNRJL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.85

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.67

-0.14

Просадки

Сравнение просадок GXLE.L и NRJL.L

Максимальная просадка GXLE.L за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки NRJL.L в -51.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLE.L и NRJL.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GXLE.LNRJL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.60%

-51.06%

+27.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.63%

-8.51%

-8.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.60%

-40.91%

+17.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.95%

-2.51%

-6.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-22.13%

+11.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

2.39%

+2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности GXLE.L и NRJL.L

SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L) с волатильностью 7.66%. Это указывает на то, что GXLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRJL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GXLE.LNRJL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.27%

7.66%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.29%

54.66%

-34.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.82%

71.66%

-47.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.52%

45.42%

-19.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.52%

43.84%

-18.32%

Сравнение комиссий GXLE.L и NRJL.L

GXLE.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NRJL.L в 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GXLE.L и NRJL.L

GXLE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NRJL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 30.86%.


ПозицияTTM20252024202320222021
GXLE.L
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NRJL.L
Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist
30.86%42.07%0.73%0.77%23.99%31.56%

Часто задаваемые вопросы


GXLE.L and NRJL.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GXLE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GXLE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for NRJL.L.

GXLE.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while NRJL.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for GXLE.L and 0.60% for NRJL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXLE.L и NRJL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор