Сравнение GXLE.L с INRG.L
GXLE.L (SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF) and INRG.L (iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)) are both Energy Equities funds - GXLE.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while INRG.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, GXLE.L returned 14.18%/yr vs 5.64%/yr for INRG.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. GXLE.L charges 0.15%/yr vs 0.65%/yr for INRG.L.
Доходность
Сравнение доходности GXLE.L и INRG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GXLE.L торгуется в GBP, в то время как INRG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INRG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GXLE.L показывает доходность 30.65%, что значительно ниже, чем у INRG.L с доходностью 39.09%.
GXLE.L
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 30.65%
- 6 месяцев
- 28.41%
- 1 год
- 47.66%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INRG.L
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 8.39%
- С начала года
- 39.09%
- 6 месяцев
- 35.51%
- 1 год
- 82.63%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- 2.72%
- 10 лет*
- 12.64%
Сравнение доходности по годам GXLE.L и INRG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GXLE.L SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF | 30.65% | 2.22% | 5.51% | -5.03% | 26.48% |
INRG.L iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | 39.09% | 34.75% | -24.39% | -23.83% | -1.64% |
Correlation
The correlation between GXLE.L and INRG.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.15 |
The correlation between GXLE.L and INRG.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXLE.L vs. INRG.L — Ранг доходности на риск
GXLE.L
INRG.L
Сравнение GXLE.L c INRG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) и iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXLE.L | INRG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.53 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 6.64 | -3.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.07 | 19.87 | -10.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXLE.L | INRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 3.42 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.02 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок GXLE.L и INRG.L
Максимальная просадка GXLE.L за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки INRG.L в -85.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLE.L и INRG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLE.L | INRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.60% | -85.09% | +61.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.63% | -12.38% | -4.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.60% | -44.29% | +20.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.95% | -27.35% | +18.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.77% | -56.54% | +45.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.24% | 4.15% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLE.L и INRG.L
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) и iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L) имеют волатильность 9.27% и 9.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLE.L | INRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 9.58% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.29% | 17.61% | +2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.82% | 24.04% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.52% | 24.80% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.52% | 25.33% | +0.19% |
Сравнение комиссий GXLE.L и INRG.L
GXLE.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии INRG.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLE.L и INRG.L
GXLE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INRG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXLE.L SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INRG.L iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | 1.09% | 1.77% | 1.58% | 1.00% | 0.62% | 1.01% | 0.61% | 2.05% | 3.68% | 3.69% | 3.65% | 3.90% |
Часто задаваемые вопросы
GXLE.L and INRG.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for INRG.L.
GXLE.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while INRG.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.15% for GXLE.L and 0.65% for INRG.L.
Подберите оптимальное распределение для GXLE.L и INRG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор