PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GXLE.L с INRG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GXLE.L и INRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) и iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GXLE.L торгуется в GBP, в то время как INRG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INRG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GXLE.L показывает доходность 30.65%, что значительно ниже, чем у INRG.L с доходностью 39.09%.


GXLE.L

1 день
-0.48%
1 месяц
-0.13%
С начала года
30.65%
6 месяцев
28.41%
1 год
47.66%
3 года*
14.18%
5 лет*
10 лет*

INRG.L

1 день
-2.01%
1 месяц
8.39%
С начала года
39.09%
6 месяцев
35.51%
1 год
82.63%
3 года*
5.64%
5 лет*
2.72%
10 лет*
12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXLE.L и INRG.L


2026 (YTD)2025202420232022
GXLE.L
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF
30.65%2.22%5.51%-5.03%26.48%
INRG.L
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)
39.09%34.75%-24.39%-23.83%-1.64%

Correlation

The correlation between GXLE.L and INRG.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.15

The correlation between GXLE.L and INRG.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF

iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

GXLE.L vs. INRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GXLE.L
Ранг доходности на риск GXLE.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXLE.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXLE.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXLE.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXLE.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXLE.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина

INRG.L
Ранг доходности на риск INRG.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INRG.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INRG.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INRG.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INRG.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INRG.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXLE.L c INRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) и iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GXLE.LINRG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.53

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

6.64

-3.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.07

19.87

-10.79

GXLE.L vs. INRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXLE.L на текущий момент составляет 2.00, что ниже коэффициента Шарпа INRG.L равного 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXLE.L и INRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GXLE.LINRG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

3.42

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.02

+0.51

Просадки

Сравнение просадок GXLE.L и INRG.L

Максимальная просадка GXLE.L за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки INRG.L в -85.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLE.L и INRG.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GXLE.LINRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.60%

-85.09%

+61.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.63%

-12.38%

-4.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.60%

-44.29%

+20.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.95%

-27.35%

+18.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-56.54%

+45.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

4.15%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GXLE.L и INRG.L

SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) и iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L) имеют волатильность 9.27% и 9.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GXLE.LINRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.27%

9.58%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.29%

17.61%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.82%

24.04%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.52%

24.80%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.52%

25.33%

+0.19%

Сравнение комиссий GXLE.L и INRG.L

GXLE.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии INRG.L в 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GXLE.L и INRG.L

GXLE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INRG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXLE.L
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INRG.L
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)
1.09%1.77%1.58%1.00%0.62%1.01%0.61%2.05%3.68%3.69%3.65%3.90%

Часто задаваемые вопросы


GXLE.L and INRG.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GXLE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GXLE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for INRG.L.

GXLE.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while INRG.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.15% for GXLE.L and 0.65% for INRG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXLE.L и INRG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор