PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GXLE.L с ACWD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GXLE.L с ACWD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GXLE.L (SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF) and ACWD.L (SPDR MSCI All Country World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - GXLE.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while ACWD.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GXLE.L returned 14.18%/yr vs 18.19%/yr for ACWD.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. GXLE.L charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for ACWD.L.

Доходность

Сравнение доходности GXLE.L и ACWD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) и SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GXLE.L торгуется в GBP, в то время как ACWD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ACWD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GXLE.L показывает доходность 30.65%, что значительно выше, чем у ACWD.L с доходностью 11.99%.

GXLE.L

1 день
-0.48%
1 месяц
-0.13%
С начала года
30.65%
6 месяцев
28.41%
1 год
47.66%
3 года*
14.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

ACWD.L

1 день
-0.03%
1 месяц
5.27%
С начала года
11.99%
6 месяцев
12.23%
1 год
30.23%
3 года*
18.19%
5 лет*
12.52%
10 лет*
13.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXLE.L и ACWD.L

2026 (YTD)2025202420232022
GXLE.L
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF		30.65%2.22%5.51%-5.03%26.48%
ACWD.L
SPDR MSCI All Country World UCITS ETF		11.99%14.08%19.81%16.16%-7.30%

Correlation

The correlation between GXLE.L and ACWD.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.25

The correlation between GXLE.L and ACWD.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF

SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

Часто сравнивают с GXLE.L:
GXLE.L с XLEGXLE.L с GLDV.MIGXLE.L с VDEGXLE.L с EYED.LGXLE.L с ESIE.LGXLE.L с XSEN.LGXLE.L с NCLP.L
Часто сравнивают с ACWD.L:
ACWD.L с VWRA.LACWD.L с ACWIACWD.L с SWRD.LACWD.L с IWDA.LACWD.L с FWRA.LACWD.L с WEBN.DEACWD.L с IWQU.L

Доходность на риск

GXLE.L vs. ACWD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GXLE.L
Ранг доходности на риск GXLE.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXLE.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXLE.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXLE.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXLE.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXLE.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
ACWD.L
Ранг доходности на риск ACWD.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWD.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWD.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWD.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWD.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWD.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXLE.L c ACWD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) и SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GXLE.LACWD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.50

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
3.47

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.47

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

4.38

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.07

16.69

-7.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GXLE.L vs. ACWD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXLE.L на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWD.L равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXLE.L и ACWD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GXLE.LACWD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.50

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.84

-0.31

Просадки

Сравнение просадок GXLE.L и ACWD.L

Максимальная просадка GXLE.L за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки ACWD.L в -25.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLE.L и ACWD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GXLE.LACWD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.60%

-25.57%

+1.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.63%

-6.87%

-9.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.60%

-18.26%

-5.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.95%

-0.33%

-8.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-3.56%

-7.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

1.81%

+3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности GXLE.L и ACWD.L

SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что GXLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GXLE.LACWD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.27%

3.71%

+5.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.29%

9.35%

+10.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.82%

12.02%

+11.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.52%

14.27%

+11.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.52%

15.40%

+10.12%

Сравнение комиссий GXLE.L и ACWD.L

GXLE.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ACWD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXLE.L и ACWD.L

Ни GXLE.L, ни ACWD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GXLE.L and ACWD.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ACWD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ACWD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for GXLE.L.

GXLE.L is categorized as Energy Equities, while ACWD.L is Global Equities. GXLE.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while ACWD.L tracks MSCI ACWI Index. Their fees differ too: 0.15% for GXLE.L and 0.12% for ACWD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXLE.L и ACWD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор