Сравнение GXLC с RSSY
GXLC (Global X U.S. 500 ETF) and RSSY (Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. GXLC is passively managed, while RSSY is actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXLC charges 0.02%/yr vs 1.04%/yr for RSSY.
Доходность
Сравнение доходности GXLC и RSSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXLC показывает доходность 8.50%, что значительно ниже, чем у RSSY с доходностью 30.78%.
GXLC
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 8.50%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSSY
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 30.78%
- 6 месяцев
- 26.12%
- 1 год
- 47.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXLC и RSSY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 8.50% | 3.22% |
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 30.78% | -2.83% |
Correlation
The correlation between GXLC and RSSY is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXLC vs. RSSY — Ранг доходности на риск
GXLC
RSSY
Сравнение GXLC c RSSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. 500 ETF (GXLC) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXLC | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.70 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок GXLC и RSSY
Максимальная просадка GXLC за все время составила -9.08%, что меньше максимальной просадки RSSY в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLC и RSSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLC | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.08% | -29.57% | +20.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -1.89% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -7.34% | +5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLC и RSSY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLC | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.63% | 13.40% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.63% | 18.37% | -4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.63% | 18.37% | -4.74% |
Сравнение комиссий GXLC и RSSY
GXLC берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии RSSY в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLC и RSSY
Дивидендная доходность GXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности RSSY в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.64% | 0.30% |
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 1.56% | 2.04% |
Часто задаваемые вопросы
GXLC and RSSY have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 1.04% for RSSY.
RSSY has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.64% for GXLC.
They also come from different issuers: Global X and Return Stacked. Their fees differ too: 0.02% for GXLC and 1.04% for RSSY.
Подберите оптимальное распределение для GXLC и RSSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор