Сравнение GXIG с USIG
GXIG (Global X Investment Grade Corporate Bond ETF) and USIG (iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. GXIG is actively managed, while USIG is passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GXIG charges 0.14%/yr vs 0.04%/yr for USIG.
Доходность
Сравнение доходности GXIG и USIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXIG показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у USIG с доходностью 0.22%.
GXIG
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USIG
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- 2.58%
Сравнение доходности по годам GXIG и USIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXIG Global X Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.04% | 4.43% |
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.22% | 4.77% |
Correlation
The correlation between GXIG and USIG is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXIG vs. USIG — Ранг доходности на риск
GXIG
USIG
Сравнение GXIG c USIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Investment Grade Corporate Bond ETF (GXIG) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXIG | USIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.31 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.53 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок GXIG и USIG
Максимальная просадка GXIG за все время составила -3.18%, что меньше максимальной просадки USIG в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXIG и USIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXIG | USIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.18% | -22.21% | +19.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.79% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -1.30% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.05% | -3.42% | +2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXIG и USIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXIG | USIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.78% | 4.12% | +1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.78% | 6.82% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.78% | 6.83% | -1.05% |
Сравнение комиссий GXIG и USIG
GXIG берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии USIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXIG и USIG
Дивидендная доходность GXIG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности USIG в 4.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXIG Global X Investment Grade Corporate Bond ETF | 5.93% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.76% | 4.62% | 4.51% | 3.94% | 3.14% | 2.33% | 2.82% | 3.37% | 3.44% | 3.03% | 2.87% | 3.24% |
Часто задаваемые вопросы
GXIG and USIG have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USIG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.14% for GXIG.
GXIG has the higher dividend yield at 5.93%, compared with 4.76% for USIG.
They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.14% for GXIG and 0.04% for USIG.
Подберите оптимальное распределение для GXIG и USIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор