PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GXIG с USIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GXIG и USIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Investment Grade Corporate Bond ETF (GXIG) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GXIG показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у USIG с доходностью 0.22%.


GXIG

1 день
-0.53%
1 месяц
-0.39%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
-0.15%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

USIG

1 день
-0.51%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.29%
1 год
5.36%
3 года*
5.35%
5 лет*
0.65%
10 лет*
2.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXIG и USIG


Correlation

The correlation between GXIG and USIG is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

0.90

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Investment Grade Corporate Bond ETF

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

GXIG vs. USIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GXIG

USIG
Ранг доходности на риск USIG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXIG c USIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Investment Grade Corporate Bond ETF (GXIG) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GXIG vs. USIG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GXIGUSIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.53

+0.26

Просадки

Сравнение просадок GXIG и USIG

Максимальная просадка GXIG за все время составила -3.18%, что меньше максимальной просадки USIG в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXIG и USIG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GXIGUSIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.18%

-22.21%

+19.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-1.30%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.05%

-3.42%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности GXIG и USIG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GXIGUSIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.78%

4.12%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.78%

6.82%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.78%

6.83%

-1.05%

Сравнение комиссий GXIG и USIG

GXIG берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии USIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GXIG и USIG

Дивидендная доходность GXIG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности USIG в 4.76%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXIG
Global X Investment Grade Corporate Bond ETF
5.93%3.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
4.76%4.62%4.51%3.94%3.14%2.33%2.82%3.37%3.44%3.03%2.87%3.24%

Часто задаваемые вопросы


GXIG and USIG have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USIG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.14% for GXIG.

GXIG has the higher dividend yield at 5.93%, compared with 4.76% for USIG.

They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.14% for GXIG and 0.04% for USIG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXIG и USIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор