Сравнение GXIG с USCI
GXIG (Global X Investment Grade Corporate Bond ETF) and USCI (United States Commodity Index Fund) are both exchange-traded funds - GXIG is a Corporate Bonds fund actively managed by Global X, while USCI is a Commodities fund tracking the SummerHaven Dynamic Commodity (TR). GXIG is actively managed, while USCI is passively managed. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. GXIG charges 0.14%/yr vs 1.03%/yr for USCI.
Доходность
Сравнение доходности GXIG и USCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXIG показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у USCI с доходностью 24.83%.
GXIG
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USCI
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 24.83%
- 6 месяцев
- 21.82%
- 1 год
- 34.96%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 18.64%
- 10 лет*
- 8.47%
Сравнение доходности по годам GXIG и USCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXIG Global X Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.04% | 4.43% |
USCI United States Commodity Index Fund | 24.83% | 2.08% |
Correlation
The correlation between GXIG and USCI is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXIG vs. USCI — Ранг доходности на риск
GXIG
USCI
Сравнение GXIG c USCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Investment Grade Corporate Bond ETF (GXIG) и United States Commodity Index Fund (USCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXIG | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.09 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.29 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок GXIG и USCI
Максимальная просадка GXIG за все время составила -3.18%, что меньше максимальной просадки USCI в -66.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXIG и USCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXIG | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.18% | -66.41% | +63.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -5.66% | +3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.05% | -29.50% | +28.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXIG и USCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXIG | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.78% | 16.82% | -11.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.78% | 18.44% | -12.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.78% | 15.85% | -10.07% |
Сравнение комиссий GXIG и USCI
GXIG берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии USCI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXIG и USCI
Дивидендная доходность GXIG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, тогда как USCI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GXIG Global X Investment Grade Corporate Bond ETF | 5.93% | 3.83% |
USCI United States Commodity Index Fund | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GXIG and USCI have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXIG is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXIG is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 1.03% for USCI.
GXIG has the higher dividend yield at 5.93%, compared with 0.00% for USCI.
GXIG is categorized as Corporate Bonds, while USCI is Commodities. They also come from different issuers: Global X and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.14% for GXIG and 1.03% for USCI.
Подберите оптимальное распределение для GXIG и USCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор