Сравнение GXIG с SDCI
GXIG (Global X Investment Grade Corporate Bond ETF) and SDCI (USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund) are both exchange-traded funds - GXIG is a Corporate Bonds fund actively managed by Global X, while SDCI is a Commodities fund actively managed by Wainwright, Inc.. Both are actively managed. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. GXIG charges 0.14%/yr vs 0.70%/yr for SDCI.
Доходность
Сравнение доходности GXIG и SDCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXIG показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у SDCI с доходностью 25.42%.
GXIG
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDCI
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- 25.42%
- 6 месяцев
- 22.03%
- 1 год
- 35.16%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- 19.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXIG и SDCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXIG Global X Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.04% | 4.43% |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 25.42% | 1.95% |
Correlation
The correlation between GXIG and SDCI is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | -0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXIG vs. SDCI — Ранг доходности на риск
GXIG
SDCI
Сравнение GXIG c SDCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Investment Grade Corporate Bond ETF (GXIG) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXIG | SDCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.09 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.66 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок GXIG и SDCI
Максимальная просадка GXIG за все время составила -3.18%, что меньше максимальной просадки SDCI в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXIG и SDCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXIG | SDCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.18% | -45.79% | +42.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.04% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -5.67% | +3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.05% | -11.58% | +10.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXIG и SDCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXIG | SDCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.78% | 16.94% | -11.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.78% | 18.46% | -12.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.78% | 17.09% | -11.31% |
Сравнение комиссий GXIG и SDCI
GXIG берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SDCI в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXIG и SDCI
Дивидендная доходность GXIG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности SDCI в 2.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXIG Global X Investment Grade Corporate Bond ETF | 5.93% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 2.93% | 3.68% | 5.92% | 3.46% | 33.49% | 19.26% | 0.20% | 0.93% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
GXIG and SDCI have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXIG is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXIG is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.70% for SDCI.
GXIG has the higher dividend yield at 5.93%, compared with 2.93% for SDCI.
GXIG is categorized as Corporate Bonds, while SDCI is Commodities. They also come from different issuers: Global X and Wainwright, Inc.. Their fees differ too: 0.14% for GXIG and 0.70% for SDCI.
Подберите оптимальное распределение для GXIG и SDCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор