Сравнение GXIG с SCHI
GXIG (Global X Investment Grade Corporate Bond ETF) and SCHI (Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. GXIG is actively managed, while SCHI is passively managed. Over the past year, GXIG returned 3.85% vs 4.78% for SCHI. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. GXIG charges 0.14%/yr vs 0.03%/yr for SCHI.
Доходность
Сравнение доходности GXIG и SCHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXIG показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у SCHI с доходностью 0.08%.
GXIG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.91%
- 6 месяцев
- -0.55%
- С начала года
- -0.14%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHI
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- -0.14%
- С начала года
- 0.08%
- 1 год
- 4.78%
- 3 года*
- 5.88%
- 5 лет*
- 0.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXIG и SCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXIG Global X Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.14% | 4.61% |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 0.08% | 5.69% |
Correlation
The correlation between GXIG and SCHI is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.88 |
The correlation between GXIG and SCHI has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXIG vs. SCHI — Ранг доходности на риск
GXIG
SCHI
Сравнение GXIG c SCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Investment Grade Corporate Bond ETF (GXIG) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXIG | SCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.20 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.59 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 4.91 | -2.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXIG и SCHI
Максимальная просадка GXIG за все время составила -3.18%, что меньше максимальной просадки SCHI в -20.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXIG и SCHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXIG | SCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.18% | -20.67% | +17.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.18% | -3.01% | -0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -1.48% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -5.63% | +4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 0.98% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXIG и SCHI
Global X Investment Grade Corporate Bond ETF (GXIG) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что GXIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXIG | SCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 1.19% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.41% | 3.31% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.69% | 4.13% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.68% | 6.67% | -0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.68% | 7.36% | -1.68% |
Сравнение комиссий GXIG и SCHI
GXIG берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SCHI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXIG и SCHI
Дивидендная доходность GXIG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности SCHI в 5.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXIG Global X Investment Grade Corporate Bond ETF | 6.37% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 5.08% | 4.99% | 5.11% | 4.27% | 3.10% | 1.93% | 2.31% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
GXIG and SCHI have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GXIG has higher volatility (1.39%) compared to SCHI (1.19%). In terms of maximum drawdown, GXIG dropped -3.18% vs SCHI's -20.67%.
On 1-year performance, SCHI leads with 4.78% vs 3.85% for GXIG. On fees, SCHI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHI has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCHI has performed better with a 4.78% return vs 3.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.14% for GXIG.
GXIG has the higher dividend yield at 6.37%, compared with 5.08% for SCHI.
They also come from different issuers: Global X and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.14% for GXIG and 0.03% for SCHI.
SCHI currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GXIG и SCHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор