Сравнение GXIG с CMDY
GXIG (Global X Investment Grade Corporate Bond ETF) and CMDY (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - GXIG is a Corporate Bonds fund actively managed by Global X, while CMDY is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. GXIG is actively managed, while CMDY is passively managed. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. GXIG charges 0.14%/yr vs 0.28%/yr for CMDY.
Доходность
Сравнение доходности GXIG и CMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXIG показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у CMDY с доходностью 21.44%.
GXIG
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMDY
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 21.44%
- 6 месяцев
- 19.87%
- 1 год
- 32.13%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXIG и CMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXIG Global X Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.04% | 4.43% |
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 21.44% | 5.14% |
Correlation
The correlation between GXIG and CMDY is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXIG vs. CMDY — Ранг доходности на риск
GXIG
CMDY
Сравнение GXIG c CMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Investment Grade Corporate Bond ETF (GXIG) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXIG | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.99 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.53 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок GXIG и CMDY
Максимальная просадка GXIG за все время составила -3.18%, что меньше максимальной просадки CMDY в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXIG и CMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXIG | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.18% | -31.19% | +28.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -7.04% | +5.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.05% | -13.14% | +12.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXIG и CMDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXIG | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.78% | 16.26% | -10.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.78% | 15.83% | -10.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.78% | 14.65% | -8.87% |
Сравнение комиссий GXIG и CMDY
GXIG берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии CMDY в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXIG и CMDY
Дивидендная доходность GXIG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что меньше доходности CMDY в 10.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 10.62% | 12.89% | 4.23% | 5.10% | 3.98% | 16.09% | 0.15% | 2.21% | 1.73% |
GXIG Global X Investment Grade Corporate Bond ETF | 5.93% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GXIG and CMDY have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXIG is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXIG is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.28% for CMDY.
CMDY has the higher dividend yield at 10.62%, compared with 5.93% for GXIG.
GXIG is categorized as Corporate Bonds, while CMDY is Commodities. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.14% for GXIG and 0.28% for CMDY.
Подберите оптимальное распределение для GXIG и CMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор