PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GWPFX с RERGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GWPFX и RERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Global Growth Fund Class R-6 (GWPFX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWPFX и RERGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWPFX
American Funds Global Growth Fund Class R-6
-5.63%20.46%20.08%28.78%-26.99%18.56%25.39%27.19%-6.61%25.09%
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6
-1.04%29.34%3.00%16.11%-22.77%2.84%25.27%27.40%-17.33%31.19%

Доходность по периодам

С начала года, GWPFX показывает доходность -5.63%, что значительно ниже, чем у RERGX с доходностью -1.04%. За последние 10 лет акции GWPFX превзошли акции RERGX по среднегодовой доходности: 11.85% против 8.17% соответственно.


GWPFX

1 день
3.37%
1 месяц
-6.88%
С начала года
-5.63%
6 месяцев
-3.29%
1 год
19.12%
3 года*
17.27%
5 лет*
7.64%
10 лет*
11.85%

RERGX

1 день
1.85%
1 месяц
-2.85%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
2.36%
1 год
23.47%
3 года*
11.69%
5 лет*
3.71%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds Global Growth Fund Class R-6

American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6

Сравнение комиссий GWPFX и RERGX

GWPFX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии RERGX в 0.46%.


Доходность на риск

GWPFX vs. RERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GWPFX
Ранг доходности на риск GWPFX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWPFX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWPFX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWPFX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWPFX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWPFX: 5656
Ранг коэф-та Мартина

RERGX
Ранг доходности на риск RERGX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RERGX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RERGX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RERGX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RERGX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RERGX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWPFX c RERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Global Growth Fund Class R-6 (GWPFX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GWPFXRERGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.46

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.96

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.97

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.67

7.40

-0.73

GWPFX vs. RERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWPFX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RERGX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWPFX и RERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GWPFXRERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.46

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.23

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.49

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.38

-0.07

Корреляция

Корреляция между GWPFX и RERGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GWPFX и RERGX

Дивидендная доходность GWPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что меньше доходности RERGX в 14.10%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWPFX
American Funds Global Growth Fund Class R-6
6.10%5.75%5.81%1.60%9.84%3.39%3.41%5.77%6.18%3.35%4.30%4.75%
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6
14.10%13.95%4.96%3.95%2.02%10.19%0.41%3.14%3.17%4.99%1.64%3.43%

Просадки

Сравнение просадок GWPFX и RERGX

Максимальная просадка GWPFX за все время составила -52.51%, что больше максимальной просадки RERGX в -37.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWPFX и RERGX.


Загрузка...

Показатели просадок


GWPFXRERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.51%

-37.30%

-15.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-12.52%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.15%

-37.30%

+3.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.51%

-37.30%

-15.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-8.45%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.80%

-9.28%

+3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.34%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности GWPFX и RERGX

American Funds Global Growth Fund Class R-6 (GWPFX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) имеют волатильность 6.57% и 6.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GWPFXRERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

6.66%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

11.68%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.87%

16.45%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

16.48%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.60%

16.81%

+24.79%