PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWPCX с AGTHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GWPCX с AGTHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GWPCX (American Funds Growth Portfolio Class C) and AGTHX (American Funds The Growth Fund of America Class A) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, GWPCX returned 12.48%/yr vs 15.88%/yr for AGTHX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. GWPCX charges 1.49%/yr vs 0.59%/yr for AGTHX.

Доходность

Сравнение доходности GWPCX и AGTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GWPCX показывает доходность 10.22%, что значительно выше, чем у AGTHX с доходностью 9.21%. За последние 10 лет акции GWPCX уступали акциям AGTHX по среднегодовой доходности: 12.48% против 15.88% соответственно.

GWPCX

1 день
-0.65%
1 месяц
4.11%
С начала года
10.22%
6 месяцев
10.48%
1 год
25.76%
3 года*
20.97%
5 лет*
9.47%
10 лет*
12.48%

AGTHX

1 день
-0.80%
1 месяц
5.21%
С начала года
9.21%
6 месяцев
8.74%
1 год
24.73%
3 года*
24.82%
5 лет*
12.08%
10 лет*
15.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GWPCX и AGTHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWPCX
American Funds Growth Portfolio Class C		10.22%19.58%19.26%27.77%-27.51%17.70%24.46%26.74%-7.31%24.19%
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A		9.21%19.73%28.02%37.22%-30.75%19.32%37.83%28.16%-3.15%26.14%

Correlation

The correlation between GWPCX and AGTHX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.97

The correlation between GWPCX and AGTHX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Growth Portfolio Class C

American Funds The Growth Fund of America Class A

Часто сравнивают с GWPCX:
GWPCX с VOOGWPCX с VTSAXGWPCX с FLCNXGWPCX с MDFGXGWPCX с VFFVXGWPCX с VTGWPCX с FXAIX
Часто сравнивают с AGTHX:
AGTHX с SPYAGTHX с VOOAGTHX с VUGAGTHX с AIVSXAGTHX с ANWPXAGTHX с VTSAXAGTHX с ANCFX

Доходность на риск

GWPCX vs. AGTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWPCX
Ранг доходности на риск GWPCX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWPCX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWPCX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWPCX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWPCX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWPCX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
AGTHX
Ранг доходности на риск AGTHX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGTHX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGTHX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGTHX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGTHX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGTHX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWPCX c AGTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWPCXAGTHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.67

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.30

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

1.84

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.79

7.17

+2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWPCX vs. AGTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWPCX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGTHX равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWPCX и AGTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWPCXAGTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.67

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.60

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.81

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.71

-0.01

Просадки

Сравнение просадок GWPCX и AGTHX

Максимальная просадка GWPCX за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки AGTHX в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWPCX и AGTHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GWPCXAGTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-51.91%

+17.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-13.76%

+1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.49%

-21.57%

+2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

-36.38%

+1.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

-36.38%

+1.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-1.13%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-9.20%

+3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

3.52%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности GWPCX и AGTHX

American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) имеют волатильность 3.94% и 3.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GWPCXAGTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

3.84%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

11.66%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.24%

15.16%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.23%

20.25%

-2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

19.69%

-1.67%

Сравнение комиссий GWPCX и AGTHX

GWPCX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии AGTHX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWPCX и AGTHX

Дивидендная доходность GWPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что меньше доходности AGTHX в 9.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A		9.79%10.69%8.99%7.40%4.05%8.18%4.30%7.15%11.99%7.03%6.61%8.87%
GWPCX
American Funds Growth Portfolio Class C		5.11%5.63%5.59%0.96%9.93%3.48%3.04%5.54%5.45%2.73%3.67%4.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, GWPCX and AGTHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GWPCX has higher volatility (3.94%) compared to AGTHX (3.84%). In terms of maximum drawdown, GWPCX dropped -34.59% vs AGTHX's -51.91%.

GWPCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GWPCX и AGTHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор