Сравнение GWOAX с AQGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) и AQR Global Equity Fund Class R6 (AQGRX).
GWOAX управляется GMO. Фонд был запущен 15 июн. 2005 г.. AQGRX - это пассивный фонд от AQR Funds, который отслеживает доходность MSCI World Net Total Return USD Index. Фонд был запущен 8 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GWOAX и AQGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GWOAX и AQGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 4.20% | 28.37% | 6.14% | 22.49% | -14.10% | 18.53% | 10.53% | 26.56% | -12.95% | 25.63% |
AQGRX AQR Global Equity Fund Class R6 | -2.19% | 31.87% | 24.60% | 23.14% | -14.13% | 18.43% | 9.47% | 23.85% | -14.46% | 25.57% |
Доходность по периодам
С начала года, GWOAX показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у AQGRX с доходностью -2.19%. За последние 10 лет акции GWOAX уступали акциям AQGRX по среднегодовой доходности: 11.16% против 12.23% соответственно.
GWOAX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 10.81%
- 1 год
- 29.64%
- 3 года*
- 17.61%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- 11.16%
AQGRX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 21.74%
- 3 года*
- 23.12%
- 5 лет*
- 13.10%
- 10 лет*
- 12.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWOAX и AQGRX
GWOAX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии AQGRX в 0.72%.
Доходность на риск
GWOAX vs. AQGRX — Ранг доходности на риск
GWOAX
AQGRX
Сравнение GWOAX c AQGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) и AQR Global Equity Fund Class R6 (AQGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWOAX | AQGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | 1.14 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 1.64 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.26 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 1.54 | +1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.75 | 7.68 | +4.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWOAX | AQGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 1.14 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.72 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.69 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.59 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между GWOAX и AQGRX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWOAX и AQGRX
Дивидендная доходность GWOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности AQGRX в 13.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 4.28% | 4.46% | 0.60% | 6.10% | 7.27% | 12.75% | 3.85% | 4.33% | 3.02% | 3.05% | 6.43% | 12.47% |
AQGRX AQR Global Equity Fund Class R6 | 13.42% | 13.12% | 13.59% | 6.03% | 4.51% | 12.19% | 1.34% | 2.41% | 4.88% | 5.03% | 10.54% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок GWOAX и AQGRX
Максимальная просадка GWOAX за все время составила -49.84%, что больше максимальной просадки AQGRX в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWOAX и AQGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GWOAX | AQGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.84% | -34.25% | -15.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -10.79% | +2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.21% | -29.59% | +3.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.28% | -34.25% | -1.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | -5.56% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | -6.97% | -2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 3.06% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWOAX и AQGRX
Текущая волатильность для GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) составляет 5.64%, в то время как у AQR Global Equity Fund Class R6 (AQGRX) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что GWOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GWOAX | AQGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 6.31% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 10.51% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.95% | 19.98% | -4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 18.18% | -2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.48% | 17.80% | -1.32% |