Сравнение GWOAX с AQGRX
GWOAX (GMO Global Developed Equity Allocation Fund) and AQGRX (AQR Global Equity Fund Class R6) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, GWOAX returned 12.29%/yr vs 13.74%/yr for AQGRX. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. GWOAX charges 0.01%/yr vs 0.72%/yr for AQGRX.
Доходность
Сравнение доходности GWOAX и AQGRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GWOAX показывает доходность 20.12%, что значительно выше, чем у AQGRX с доходностью 16.87%. За последние 10 лет акции GWOAX уступали акциям AQGRX по среднегодовой доходности: 12.29% против 13.74% соответственно.
GWOAX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 3.56%
- 6 месяцев
- 12.62%
- С начала года
- 20.12%
- 1 год
- 36.36%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 11.95%
- 10 лет*
- 12.29%
- Всё время*
- 8.40%
AQGRX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 4.12%
- 6 месяцев
- 15.00%
- С начала года
- 16.87%
- 1 год
- 31.09%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 16.12%
- 10 лет*
- 13.74%
- Всё время*
- 11.72%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам GWOAX и AQGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 20.12% | 28.37% | 6.14% | 22.49% | -14.10% | 18.53% | 10.53% | 26.56% | -12.95% | 25.63% |
AQGRX AQR Global Equity Fund Class R6 | 16.87% | 31.87% | 24.60% | 23.14% | -14.13% | 18.43% | 9.47% | 23.85% | -14.46% | 25.57% |
Correlation
The correlation between GWOAX and AQGRX is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.86 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.92 |
The correlation between GWOAX and AQGRX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GWOAX vs. AQGRX — Ранг доходности на риск
GWOAX
AQGRX
Сравнение GWOAX c AQGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) и AQR Global Equity Fund Class R6 (AQGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GWOAX | AQGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.37 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 3.13 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.56 | 13.10 | +3.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GWOAX и AQGRX
Максимальная просадка GWOAX за все время составила -49.84%, что больше максимальной просадки AQGRX в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWOAX и AQGRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GWOAX | AQGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.84% | -34.25% | -15.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -9.79% | +1.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.11% | -18.51% | +2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.21% | -29.59% | +3.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.28% | -34.25% | -1.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.93% | -6.81% | -2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.33% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWOAX и AQGRX
Текущая волатильность для GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) составляет 3.37%, в то время как у AQR Global Equity Fund Class R6 (AQGRX) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что GWOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GWOAX | AQGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 4.31% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.23% | 11.72% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.90% | 14.49% | -1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 18.41% | -3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 17.80% | -1.40% |
Сравнение комиссий GWOAX и AQGRX
GWOAX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии AQGRX в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWOAX и AQGRX
Дивидендная доходность GWOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что меньше доходности AQGRX в 11.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQGRX AQR Global Equity Fund Class R6 | 11.23% | 13.12% | 13.59% | 6.03% | 4.51% | 12.19% | 1.34% | 2.41% | 4.88% | 5.03% | 10.54% | 0.09% |
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 5.27% | 4.46% | 0.60% | 6.10% | 7.27% | 12.75% | 3.85% | 4.33% | 3.02% | 3.05% | 6.43% | 12.47% |
Часто задаваемые вопросы
GWOAX and AQGRX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AQGRX has higher volatility (4.31%) compared to GWOAX (3.37%). In terms of maximum drawdown, GWOAX dropped -49.84% vs AQGRX's -34.25%.
GWOAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GWOAX и AQGRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор