PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWO.TO с VZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GWO.TO с VZ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GWO.TO (Great-West Lifeco Inc.) and VZ (Verizon Communications Inc.) are both stocks. GWO.TO operates in Insurance - Life (Financial Services), while VZ operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, GWO.TO returned 14.86%/yr vs 5.34%/yr for VZ. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GWO.TO и VZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Great-West Lifeco Inc. (GWO.TO) и Verizon Communications Inc. (VZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GWO.TO торгуется в CAD, в то время как VZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VZ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GWO.TO показывает доходность 25.54%, а VZ немного ниже – 24.45%. За последние 10 лет акции GWO.TO превзошли акции VZ по среднегодовой доходности: 14.86% против 5.34% соответственно.

GWO.TO

1 день
0.58%
1 месяц
8.18%
С начала года
25.54%
6 месяцев
27.21%
1 год
69.48%
3 года*
35.82%
5 лет*
23.88%
10 лет*
14.86%

VZ

1 день
2.68%
1 месяц
5.63%
С начала года
24.45%
6 месяцев
23.23%
1 год
22.69%
3 года*
20.17%
5 лет*
5.75%
10 лет*
5.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GWO.TO и VZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWO.TO
Great-West Lifeco Inc.		25.54%48.38%14.28%47.70%-12.58%31.45%-2.64%24.53%-15.76%4.08%
VZ
Verizon Communications Inc.		24.45%3.89%22.72%0.27%-14.95%-7.60%-2.50%9.14%20.61%-3.07%

Correlation

The correlation between GWO.TO and VZ is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.18

The correlation between GWO.TO and VZ shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GWO.TO:

CA$75.72B

VZ:

$202.54B

EPS

GWO.TO:

CA$4.85

VZ:

$4.10

Коэффициент P/E

GWO.TO:

17.20

VZ:

11.72

Коэффициент P/S

GWO.TO:

2.21

VZ:

1.46

Коэффициент P/B

GWO.TO:

2.80

VZ:

1.96

Общая выручка (12 мес.)

GWO.TO:

CA$34.77B

VZ:

$139.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

GWO.TO:

CA$15.81B

VZ:

$81.89B

EBITDA (12 мес.)

GWO.TO:

CA$6.15B

VZ:

$48.65B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Lifeco Inc.

Verizon Communications Inc.

Часто сравнивают с GWO.TO:
GWO.TO с MFC.TOGWO.TO с POW.TOGWO.TO с SLF.TOGWO.TO с ABX.TOGWO.TO с CAR-UN.TOGWO.TO с FM.TOGWO.TO с WELL.TO
Часто сравнивают с VZ:
VZ с TVZ с TMUSVZ с KOVZ с SPYVZ с SCHDVZ с VOOVZ с PEP

Доходность на риск

GWO.TO vs. VZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWO.TO
Ранг доходности на риск GWO.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWO.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWO.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWO.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWO.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWO.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VZ
Ранг доходности на риск VZ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VZ: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWO.TO c VZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Lifeco Inc. (GWO.TO) и Verizon Communications Inc. (VZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GWO.TOVZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.24
0.95

+3.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.15
1.64

+3.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.77

1.20

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.76

1.73

+4.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.70

3.67

+18.03

GWO.TO vs. VZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWO.TO на текущий момент составляет 4.24, что выше коэффициента Шарпа VZ равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWO.TO и VZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GWO.TO и VZ

Максимальная просадка GWO.TO за все время составила -67.52%, что больше максимальной просадки VZ в -40.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWO.TO и VZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GWO.TOVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.52%

-40.12%

-27.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-12.55%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.82%

-15.56%

+2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.64%

-34.74%

+7.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.96%

-40.12%

-4.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.66%

+2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.31%

-10.49%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

5.92%

-2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности GWO.TO и VZ

Текущая волатильность для Great-West Lifeco Inc. (GWO.TO) составляет 4.80%, в то время как у Verizon Communications Inc. (VZ) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что GWO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GWO.TOVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

6.74%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

17.72%

-5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

22.84%

-6.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

22.20%

-5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.75%

21.25%

-0.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWO.TO и VZ

Дивидендная доходность GWO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности VZ в 5.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWO.TO
Great-West Lifeco Inc.		3.07%3.60%4.66%4.74%6.26%4.75%5.77%4.97%5.52%4.18%3.94%3.78%
VZ
Verizon Communications Inc.		5.75%6.68%6.68%6.96%6.53%4.85%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GWO.TO и VZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Great-West Lifeco Inc. и Verizon Communications Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-10.00B0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
7.73B
34.44B
(GWO.TO) Общая выручка
(VZ) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. GWO.TO значения в CAD, VZ значения в USD

Сравнение рентабельности GWO.TO и VZ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Great-West Lifeco Inc. и Verizon Communications Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
46.9%
60.3%
Активы портфеля
GWO.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great-West Lifeco Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.62B при выручке в 7.73B, что соответствует валовой рентабельности в 46.9%.

VZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.77B при выручке в 34.44B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.

GWO.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great-West Lifeco Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.61B при выручке в 7.73B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.

VZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.24B при выручке в 34.44B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.

GWO.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great-West Lifeco Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.24B при выручке в 7.73B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.

VZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.05B при выручке в 34.44B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.

Часто задаваемые вопросы

GWO.TO and VZ have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GWO.TO и VZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор