Сравнение GWMIX с USMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG GW&K Municipal Bond Fund (GWMIX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).
GWMIX управляется AMG. Фонд был запущен 29 июн. 2009 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GWMIX и USMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GWMIX и USMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWMIX AMG GW&K Municipal Bond Fund | -0.90% | 5.52% | 0.04% | 6.04% | -7.45% | 4.19% | 4.70% | 7.91% | 0.87% | 4.71% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.19% | 2.87% | 3.09% | 3.21% | -0.90% | -0.15% | 0.77% | 1.90% | 1.01% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, GWMIX показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.
GWMIX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 2.56%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- 2.23%
USMSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWMIX и USMSX
GWMIX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии USMSX в 0.45%.
Доходность на риск
GWMIX vs. USMSX — Ранг доходности на риск
GWMIX
USMSX
Сравнение GWMIX c USMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Municipal Bond Fund (GWMIX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWMIX | USMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 3.63 | -2.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 6.49 | -5.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 3.18 | -1.87 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 6.48 | -5.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.32 | 33.64 | -29.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWMIX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 3.63 | -2.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 2.39 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 1.86 | -0.88 |
Корреляция
Корреляция между GWMIX и USMSX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWMIX и USMSX
Дивидендная доходность GWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности USMSX в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWMIX AMG GW&K Municipal Bond Fund | 2.71% | 2.86% | 2.60% | 2.11% | 1.89% | 5.75% | 1.82% | 2.19% | 1.88% | 1.64% | 3.38% | 3.01% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.36% | 2.42% | 2.84% | 2.35% | 0.70% | 0.05% | 0.57% | 1.28% | 1.01% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GWMIX и USMSX
Максимальная просадка GWMIX за все время составила -12.27%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWMIX и USMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GWMIX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.27% | -2.09% | -10.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.41% | -0.40% | -4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.27% | -2.03% | -10.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -0.30% | -3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -0.22% | -1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 0.08% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWMIX и USMSX
AMG GW&K Municipal Bond Fund (GWMIX) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что GWMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GWMIX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 0.22% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.87% | 0.40% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45% | 0.69% | +3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.09% | 0.70% | +3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.98% | 0.74% | +3.24% |