Сравнение GWMIX с FXIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG GW&K Municipal Bond Fund (GWMIX) и PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX).
GWMIX управляется AMG. Фонд был запущен 29 июн. 2009 г.. FXIEX управляется PIMCO. Фонд был запущен 24 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GWMIX и FXIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GWMIX и FXIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWMIX AMG GW&K Municipal Bond Fund | -0.90% | 5.52% | 0.04% | 6.04% | -7.45% | 4.19% | 4.70% | 7.91% | 0.87% | 4.80% |
FXIEX PIMCO Fixed Income SHares: Series TE | -0.41% | 3.37% | 5.16% | 8.92% | -10.89% | 2.19% | 7.22% | 8.45% | 1.00% | 7.71% |
Доходность по периодам
С начала года, GWMIX показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у FXIEX с доходностью -0.41%. За последние 10 лет акции GWMIX уступали акциям FXIEX по среднегодовой доходности: 2.23% против 2.78% соответственно.
GWMIX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 2.56%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- 2.23%
FXIEX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 2.29%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- 2.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWMIX и FXIEX
GWMIX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FXIEX в 0.07%.
Доходность на риск
GWMIX vs. FXIEX — Ранг доходности на риск
GWMIX
FXIEX
Сравнение GWMIX c FXIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Municipal Bond Fund (GWMIX) и PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWMIX | FXIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.57 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 0.82 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.15 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 0.54 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.32 | 1.61 | +2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWMIX | FXIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.57 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.70 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.56 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между GWMIX и FXIEX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWMIX и FXIEX
Дивидендная доходность GWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности FXIEX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWMIX AMG GW&K Municipal Bond Fund | 2.71% | 2.86% | 2.60% | 2.11% | 1.89% | 5.75% | 1.82% | 2.19% | 1.88% | 1.64% | 3.38% | 3.01% |
FXIEX PIMCO Fixed Income SHares: Series TE | 2.03% | 2.75% | 4.53% | 3.98% | 3.25% | 2.63% | 3.37% | 3.63% | 3.79% | 2.67% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GWMIX и FXIEX
Максимальная просадка GWMIX за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки FXIEX в -15.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWMIX и FXIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GWMIX | FXIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.27% | -15.25% | +2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.41% | -5.11% | +0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.27% | -15.25% | +2.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.27% | -15.25% | +2.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -2.01% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -2.92% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 1.84% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWMIX и FXIEX
AMG GW&K Municipal Bond Fund (GWMIX) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что GWMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GWMIX | FXIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 1.07% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.87% | 2.33% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45% | 5.73% | -1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.09% | 4.30% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.98% | 4.07% | -0.09% |