PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWMIX с FSMUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GWMIX с FSMUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG GW&K Municipal Bond Fund (GWMIX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX).

GWMIX управляется AMG. Фонд был запущен 29 июн. 2009 г.. FSMUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GWMIX и FSMUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG GW&K Municipal Bond Fund (GWMIX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWMIX и FSMUX

2026 (YTD)20252024202320222021
GWMIX
AMG GW&K Municipal Bond Fund		-0.90%5.52%0.04%6.04%-7.45%3.69%
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		-0.79%3.14%2.99%6.78%-11.25%0.39%

Доходность по периодам

С начала года, GWMIX показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у FSMUX с доходностью -0.79%.

GWMIX

1 день
0.26%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
1.14%
1 год
4.50%
3 года*
2.56%
5 лет*
1.51%
10 лет*
2.23%

FSMUX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
0.46%
1 год
2.39%
3 года*
3.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG GW&K Municipal Bond Fund

Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с GWMIX:
GWMIX с DFABXGWMIX с ARDEXGWMIX с MBDFXGWMIX с ARSVXGWMIX с BRWIXGWMIX с TMDIXGWMIX с YACKX
Часто сравнивают с FSMUX:
FSMUX с FSAJXFSMUX с ROBNXFSMUX с USMTXFSMUX с NCATXFSMUX с NCHRXFSMUX с SUMAXFSMUX с ALCAX

Сравнение комиссий GWMIX и FSMUX

GWMIX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FSMUX в 0.06%.

GWMIX
AMG GW&K Municipal Bond Fund
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Доходность на риск

GWMIX vs. FSMUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWMIX
Ранг доходности на риск GWMIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWMIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWMIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWMIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWMIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWMIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FSMUX
Ранг доходности на риск FSMUX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMUX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMUX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMUX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMUX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMUX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWMIX c FSMUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Municipal Bond Fund (GWMIX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWMIXFSMUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.49

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

0.69

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.15

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

0.28

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.32

0.78

+3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWMIX vs. FSMUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWMIX на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа FSMUX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWMIX и FSMUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWMIXFSMUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.49

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.01

+0.96

Корреляция

Корреляция между GWMIX и FSMUX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWMIX и FSMUX

Дивидендная доходность GWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности FSMUX в 2.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWMIX
AMG GW&K Municipal Bond Fund		2.71%2.86%2.60%2.11%1.89%5.75%1.82%2.19%1.88%1.64%3.38%3.01%
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		2.34%3.26%3.74%3.18%2.14%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GWMIX и FSMUX

Максимальная просадка GWMIX за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки FSMUX в -16.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWMIX и FSMUX.

Загрузка...

Показатели просадок

GWMIXFSMUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-16.27%

+4.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.41%

-5.30%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.27%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-2.23%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-5.61%

+3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

1.96%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности GWMIX и FSMUX

AMG GW&K Municipal Bond Fund (GWMIX) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что GWMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GWMIXFSMUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

1.09%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.87%

2.14%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.45%

6.65%

-2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.09%

4.67%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.98%

4.67%

-0.69%