Сравнение GWMIX с CHTTX
GWMIX (AMG GW&K Municipal Bond Fund) and CHTTX (AMG River Road Mid Cap Value Fund) are both mutual funds - GWMIX is a Municipal Bonds fund managed by AMG, while CHTTX is a Mid Cap Value Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, GWMIX returned 2.23%/yr vs 8.97%/yr for CHTTX. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. GWMIX charges 0.39%/yr vs 1.10%/yr for CHTTX.
Доходность
Сравнение доходности GWMIX и CHTTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GWMIX показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у CHTTX с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции GWMIX уступали акциям CHTTX по среднегодовой доходности: 2.23% против 8.97% соответственно.
GWMIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 7.02%
- 3 года*
- 3.49%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- 2.23%
CHTTX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- -0.00%
- 1 год
- -1.99%
- 3 года*
- 9.57%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение доходности по годам GWMIX и CHTTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWMIX AMG GW&K Municipal Bond Fund | 1.18% | 5.52% | 0.04% | 6.04% | -7.45% | 4.19% | 4.70% | 7.91% | 0.87% | 4.80% |
CHTTX AMG River Road Mid Cap Value Fund | 1.97% | -1.64% | 13.52% | 22.65% | -8.48% | 27.04% | 3.83% | 23.39% | -18.57% | 11.51% |
Correlation
The correlation between GWMIX and CHTTX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2010 г. | -0.11 |
The correlation between GWMIX and CHTTX shifts across timeframes, from -0.11 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GWMIX vs. CHTTX — Ранг доходности на риск
GWMIX
CHTTX
Сравнение GWMIX c CHTTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Municipal Bond Fund (GWMIX) и AMG River Road Mid Cap Value Fund (CHTTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GWMIX | CHTTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 0.99 | +0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | -0.17 | +1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.47 | -0.31 | +5.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GWMIX и CHTTX
Максимальная просадка GWMIX за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки CHTTX в -58.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWMIX и CHTTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GWMIX | CHTTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.27% | -58.30% | +46.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.89% | -17.80% | +13.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.41% | -17.80% | +12.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.27% | -20.38% | +8.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.27% | -42.58% | +30.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -12.16% | +10.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -7.81% | +5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 9.78% | -8.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWMIX и CHTTX
Текущая волатильность для AMG GW&K Municipal Bond Fund (GWMIX) составляет 0.74%, в то время как у AMG River Road Mid Cap Value Fund (CHTTX) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что GWMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHTTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GWMIX | CHTTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 3.65% | -2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | 9.75% | -7.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70% | 19.04% | -16.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.13% | 18.57% | -14.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.99% | 20.39% | -16.40% |
Сравнение комиссий GWMIX и CHTTX
GWMIX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CHTTX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWMIX и CHTTX
Дивидендная доходность GWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, тогда как CHTTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHTTX AMG River Road Mid Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 14.37% | 0.40% | 9.34% | 105.09% | 5.66% | 13.63% | 8.79% | 6.59% | 4.51% | 5.97% |
GWMIX AMG GW&K Municipal Bond Fund | 2.71% | 2.86% | 2.60% | 2.11% | 1.89% | 5.75% | 1.82% | 2.19% | 1.88% | 1.64% | 3.38% | 3.01% |
Часто задаваемые вопросы
GWMIX and CHTTX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHTTX has higher volatility (3.65%) compared to GWMIX (0.74%). In terms of maximum drawdown, GWMIX dropped -12.27% vs CHTTX's -58.30%.
GWMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GWMIX и CHTTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор