Сравнение GWMEX с SDHIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX) и Lord Abbett Short Duration High Income Municipal Bond Fund (SDHIX).
GWMEX управляется AMG. Фонд был запущен 29 дек. 2005 г.. SDHIX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 14 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GWMEX и SDHIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GWMEX и SDHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWMEX AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund | -1.47% | 2.50% | 2.61% | 10.89% | -17.86% | 15.05% | 6.32% | 12.51% | -0.06% | 9.79% |
SDHIX Lord Abbett Short Duration High Income Municipal Bond Fund | -0.32% | 5.24% | 5.38% | 3.71% | -9.77% | 3.85% | 2.37% | 7.27% | 2.33% | 3.72% |
Доходность по периодам
С начала года, GWMEX показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у SDHIX с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции GWMEX превзошли акции SDHIX по среднегодовой доходности: 3.39% против 1.91% соответственно.
GWMEX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 2.09%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 3.39%
SDHIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- 1.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWMEX и SDHIX
GWMEX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии SDHIX в 0.50%.
Доходность на риск
GWMEX vs. SDHIX — Ранг доходности на риск
GWMEX
SDHIX
Сравнение GWMEX c SDHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX) и Lord Abbett Short Duration High Income Municipal Bond Fund (SDHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWMEX | SDHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 1.26 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 1.76 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.37 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 1.39 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | 5.73 | -4.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWMEX | SDHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 1.26 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.44 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.64 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.65 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между GWMEX и SDHIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWMEX и SDHIX
Дивидендная доходность GWMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности SDHIX в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWMEX AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund | 3.48% | 3.67% | 3.38% | 3.10% | 3.33% | 13.26% | 3.63% | 4.59% | 5.82% | 2.97% | 7.96% | 4.77% |
SDHIX Lord Abbett Short Duration High Income Municipal Bond Fund | 4.38% | 5.00% | 4.17% | 3.28% | 2.21% | 1.68% | 2.84% | 3.00% | 2.97% | 1.19% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GWMEX и SDHIX
Максимальная просадка GWMEX за все время составила -36.30%, что больше максимальной просадки SDHIX в -13.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWMEX и SDHIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GWMEX | SDHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.30% | -13.36% | -22.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -3.22% | -3.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.06% | -13.36% | -10.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.06% | -13.36% | -10.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.69% | -2.01% | -3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -3.02% | -2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 0.78% | +1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWMEX и SDHIX
AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX) имеет более высокую волатильность в 1.73% по сравнению с Lord Abbett Short Duration High Income Municipal Bond Fund (SDHIX) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что GWMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GWMEX | SDHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | 0.68% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.41% | 1.34% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.30% | 3.46% | +3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.77% | 2.78% | +4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.73% | 3.01% | +3.72% |