- ISIN
- US5439126872
- Эмитент
- Lord Abbett
- Дата выпуска
- 14 июн. 2015 г.
- Категория
- High Yield Muni
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SDHIX
Lord Abbett Short Duration High Income Municipal Bond Fund (SDHIX) прибавил 1.8% с начала года. Текущая цена акции SDHIX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SDHIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,068.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Lord Abbett Short Duration High Income Municipal Bond Fund (SDHIX) показал доход в 1.77% с начала года и 5.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SDHIX составила 2.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Lord Abbett Short Duration High Income Municipal Bond Fund
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 5.96%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- 1.32%
- 10 лет*
- 2.07%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SDHIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 32.1 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +2.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SDHIX закрывался с повышением в 34% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -3.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.93% | 0.79% | -1.51% | 0.93% | 0.57% | 0.07% | 1.77% | ||||||
| 2025 | 0.70% | 1.19% | -0.83% | -0.26% | 0.43% | 0.79% | -0.28% | 0.80% | 1.57% | 0.44% | 0.22% | 0.37% | 5.24% |
| 2024 | 0.49% | 0.56% | 0.56% | -0.22% | 0.42% | 0.64% | 0.71% | 0.77% | 1.05% | -0.35% | 0.83% | -0.20% | 5.38% |
| 2023 | 2.16% | -1.02% | 0.60% | -0.21% | -0.53% | 1.05% | 0.40% | -0.37% | -1.30% | -1.23% | 2.78% | 1.43% | 3.71% |
| 2022 | -2.36% | -0.73% | -2.93% | -2.32% | 0.44% | -1.99% | 1.75% | -0.99% | -3.28% | -0.80% | 2.86% | 0.34% | -9.77% |
| 2021 | 1.60% | -1.01% | 0.57% | 0.89% | 0.56% | 0.68% | 0.79% | -0.22% | -0.71% | -0.29% | 0.73% | 0.22% | 3.85% |
Метрики бенчмарка
Lord Abbett Short Duration High Income Municipal Bond Fund has an annualized alpha of 1.74%, beta of 0.03, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2016.
- This fund participated in 14.01% of S&P 500 Index downside but only 11.45% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.03 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.03 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.74%
- Бета
- 0.03
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 11.45%
- Участие в снижении
- 14.01%
Комиссия
Комиссия SDHIX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SDHIX имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lord Abbett Short Duration High Income Municipal Bond Fund (SDHIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SDHIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.86 | 1.41 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 2.93 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.88 | 13.52 | -2.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Lord Abbett Short Duration High Income Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.62 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.62 | $0.71 | $0.59 | $0.46 | $0.31 | $0.27 | $0.44 | $0.47 | $0.45 | $0.18 |
Дивидендный доход | 4.35% | 5.00% | 4.17% | 3.28% | 2.21% | 1.68% | 2.84% | 3.00% | 2.97% | 1.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lord Abbett Short Duration High Income Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.26 | ||||||
| 2025 | $0.05 | $0.10 | $0.05 | $0.10 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.71 |
| 2024 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.59 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.46 |
| 2022 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.31 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Lord Abbett Short Duration High Income Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 13.36%, зарегистрированную 26 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 586 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -13.36%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 2y 4mo | 3y 6moавг. 2021 г. - февр. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -12.84%март 2020 г. | 18d | 9mo 22d | 10mo 10dмарт 2020 г. - янв. 2021 г. |
Откат 2016 года2016 | -5.26%дек. 2016 г. | 3mo 5d | 1y 7mo | 1y 10moавг. 2016 г. - июль 2018 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -3.34%апр. 2025 г. | 1mo 5d | 2mo 22d | 3mo 27dмарт 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.08%март 2026 г. | 25d | 2mo 7d | 3mo 2dмарт 2026 г. - июнь 2026 г. |
Показатели просадок
| SDHIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.36% | -56.78% | +43.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.08% | -9.10% | +7.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.34% | -18.90% | +15.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.36% | -25.43% | +12.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.36% | -33.92% | +20.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -10.72% | +7.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 1.97% | -1.42% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SDHIX
Добавьте Lord Abbett Short Duration High Income Municipal Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SDHIX