PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GWMEX с ETHYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GWMEX с ETHYX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GWMEX (AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund) and ETHYX (Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund) are both High Yield Muni funds. Over the past 10 years, GWMEX returned 3.30%/yr vs 2.80%/yr for ETHYX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GWMEX charges 0.64%/yr vs 0.73%/yr for ETHYX.

Доходность

Сравнение доходности GWMEX и ETHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX) и Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund (ETHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GWMEX показывает доходность 2.61%, что значительно ниже, чем у ETHYX с доходностью 3.43%. За последние 10 лет акции GWMEX превзошли акции ETHYX по среднегодовой доходности: 3.30% против 2.80% соответственно.

GWMEX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.19%
6 месяцев
2.03%
С начала года
2.61%
1 год
9.76%
3 года*
4.01%
5 лет*
1.55%
10 лет*
3.30%

ETHYX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.38%
6 месяцев
2.92%
С начала года
3.43%
1 год
10.28%
3 года*
5.24%
5 лет*
1.20%
10 лет*
2.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GWMEX и ETHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWMEX
AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund		2.61%2.50%2.61%10.89%-17.86%15.05%6.32%12.51%-0.06%9.79%
ETHYX
Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund		3.43%3.97%5.17%6.93%-12.25%3.87%3.90%10.07%1.46%7.97%

Correlation

The correlation between GWMEX and ETHYX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г.

0.74

The correlation between GWMEX and ETHYX shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund

Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund

Часто сравнивают с GWMEX:
GWMEX с MEQFXGWMEX с BRWIXGWMEX с CHTTXGWMEX с RWMIXGWMEX с SKSEXGWMEX с MBDFXGWMEX с ARSVX
Часто сравнивают с ETHYX:
ETHYX с SPYETHYX с TMNIXETHYX с EWHYXETHYX с SRHMXETHYX с AHYMXETHYX с NHMAXETHYX с VT

Доходность на риск

GWMEX vs. ETHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWMEX
Ранг доходности на риск GWMEX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWMEX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWMEX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWMEX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWMEX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWMEX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ETHYX
Ранг доходности на риск ETHYX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHYX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHYX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHYX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHYX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHYX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWMEX c ETHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX) и Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund (ETHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GWMEXETHYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.77

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
4.60

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.70

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

3.25

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.47

12.98

-3.51

GWMEX vs. ETHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWMEX на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETHYX равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWMEX и ETHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GWMEX и ETHYX

Максимальная просадка GWMEX за все время составила -36.30%, что меньше максимальной просадки ETHYX в -43.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWMEX и ETHYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GWMEXETHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.30%

-43.98%

+7.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.95%

-3.05%

-0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.08%

-7.79%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.06%

-17.10%

-6.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.06%

-17.10%

-6.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-0.73%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-3.96%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.77%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GWMEX и ETHYX

Текущая волатильность для AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX) составляет 0.66%, в то время как у Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund (ETHYX) волатильность равна 0.81%. Это указывает на то, что GWMEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GWMEXETHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

0.81%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

2.64%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.91%

3.60%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.80%

5.03%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.75%

4.68%

+2.07%

Сравнение комиссий GWMEX и ETHYX

GWMEX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии ETHYX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWMEX и ETHYX

Дивидендная доходность GWMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности ETHYX в 4.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETHYX
Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund		4.42%5.43%4.56%3.36%3.85%3.04%3.41%4.66%3.82%3.74%4.04%4.10%
GWMEX
AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund		3.41%3.67%3.38%3.10%3.33%13.26%3.63%4.59%5.82%2.97%7.96%4.77%

Часто задаваемые вопросы

GWMEX and ETHYX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETHYX has higher volatility (0.81%) compared to GWMEX (0.66%). In terms of maximum drawdown, GWMEX dropped -36.30% vs ETHYX's -43.98%.

ETHYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GWMEX и ETHYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор