Сравнение ETHYX с NHMAX
ETHYX (Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund) and NHMAX (Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class A) are both High Yield Muni funds. Over the past 10 years, ETHYX returned 2.92%/yr vs 3.46%/yr for NHMAX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETHYX charges 0.73%/yr vs 2.00%/yr for NHMAX.
Доходность
Сравнение доходности ETHYX и NHMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETHYX показывает доходность 2.92%, а NHMAX немного выше – 3.02%. За последние 10 лет акции ETHYX уступали акциям NHMAX по среднегодовой доходности: 2.92% против 3.46% соответственно.
ETHYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 9.02%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- 1.30%
- 10 лет*
- 2.92%
NHMAX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 3.67%
- 1 год
- 9.34%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 0.94%
- 10 лет*
- 3.46%
Сравнение доходности по годам ETHYX и NHMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHYX Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund | 2.92% | 3.97% | 5.17% | 6.93% | -12.25% | 3.87% | 3.90% | 10.07% | 1.46% | 7.97% |
NHMAX Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class A | 3.02% | 2.98% | 5.36% | 6.96% | -15.14% | 9.71% | 3.03% | 11.96% | 1.79% | 11.90% |
Correlation
The correlation between ETHYX and NHMAX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 1999 г. | 0.72 |
The correlation between ETHYX and NHMAX shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.90 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHYX vs. NHMAX — Ранг доходности на риск
ETHYX
NHMAX
Сравнение ETHYX c NHMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund (ETHYX) и Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class A (NHMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHYX | NHMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.50 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 2.74 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.43 | 8.14 | +2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHYX | NHMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 2.21 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.14 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.52 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.85 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок ETHYX и NHMAX
Максимальная просадка ETHYX за все время составила -43.98%, примерно равная максимальной просадке NHMAX в -45.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHYX и NHMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHYX | NHMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.98% | -45.60% | +1.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -3.58% | +0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.79% | -10.58% | +2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.10% | -21.65% | +4.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.10% | -22.22% | +5.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.07% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.97% | -5.49% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 1.20% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHYX и NHMAX
Текущая волатильность для Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund (ETHYX) составляет 1.30%, в то время как у Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class A (NHMAX) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что ETHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NHMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHYX | NHMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 1.54% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 3.10% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65% | 4.45% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.02% | 6.83% | -1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.68% | 6.70% | -2.02% |
Сравнение комиссий ETHYX и NHMAX
ETHYX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии NHMAX в 2.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHYX и NHMAX
Дивидендная доходность ETHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности NHMAX в 5.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHYX Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund | 4.41% | 5.43% | 4.56% | 3.36% | 3.85% | 3.04% | 3.41% | 4.66% | 3.82% | 3.74% | 4.04% | 4.10% |
NHMAX Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class A | 5.87% | 6.30% | 5.54% | 7.10% | 5.41% | 4.49% | 4.83% | 4.77% | 5.26% | 5.20% | 5.61% | 5.39% |
Часто задаваемые вопросы
ETHYX and NHMAX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NHMAX has higher volatility (1.54%) compared to ETHYX (1.30%). In terms of maximum drawdown, ETHYX dropped -43.98% vs NHMAX's -45.60%.
ETHYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHYX и NHMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор