Сравнение GWMEX с AHMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX) и American High-Income Municipal Bond Fund Class F-2 (AHMFX).
GWMEX управляется AMG. Фонд был запущен 29 дек. 2005 г.. AHMFX - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности GWMEX и AHMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GWMEX и AHMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWMEX AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund | -0.89% | 2.50% | 2.61% | 10.89% | -17.86% | 15.05% | 6.32% | 12.51% | -0.06% | 9.79% |
AHMFX American High-Income Municipal Bond Fund Class F-2 | -0.15% | 6.03% | 6.45% | 7.04% | -12.44% | 5.49% | 4.61% | 9.12% | 1.80% | 9.09% |
Доходность по периодам
С начала года, GWMEX показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у AHMFX с доходностью -0.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GWMEX имеют среднегодовую доходность 3.45%, а акции AHMFX немного отстают с 3.42%.
GWMEX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 3.28%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 3.45%
AHMFX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 5.55%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 3.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWMEX и AHMFX
GWMEX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии AHMFX в 0.42%.
Доходность на риск
GWMEX vs. AHMFX — Ранг доходности на риск
GWMEX
AHMFX
Сравнение GWMEX c AHMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX) и American High-Income Municipal Bond Fund Class F-2 (AHMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWMEX | AHMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 0.71 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 0.97 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.21 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 0.99 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 3.25 | -2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWMEX | AHMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 0.71 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.39 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.76 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.52 | -0.89 |
Корреляция
Корреляция между GWMEX и AHMFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWMEX и AHMFX
Дивидендная доходность GWMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности AHMFX в 4.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWMEX AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund | 3.46% | 3.67% | 3.38% | 3.10% | 3.33% | 13.26% | 3.63% | 4.59% | 5.82% | 2.97% | 7.96% | 4.77% |
AHMFX American High-Income Municipal Bond Fund Class F-2 | 4.25% | 5.58% | 4.04% | 2.97% | 2.71% | 3.44% | 3.60% | 3.68% | 3.88% | 4.19% | 3.74% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок GWMEX и AHMFX
Максимальная просадка GWMEX за все время составила -36.30%, что больше максимальной просадки AHMFX в -17.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWMEX и AHMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GWMEX | AHMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.30% | -17.65% | -18.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -5.60% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.06% | -17.65% | -6.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.06% | -17.65% | -6.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.14% | -2.38% | -2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -2.38% | -3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 1.70% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWMEX и AHMFX
AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX) имеет более высокую волатильность в 1.86% по сравнению с American High-Income Municipal Bond Fund Class F-2 (AHMFX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что GWMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AHMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GWMEX | AHMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | 1.15% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | 1.88% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.31% | 6.45% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.77% | 4.82% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.74% | 4.53% | +2.21% |