PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHMFX с NUAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AHMFX с NUAG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AHMFX (American High-Income Municipal Bond Fund Class F-2) and NUAG (Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF) are both funds - AHMFX is a High Yield Muni fund actively managed by Capital Group, while NUAG is a Intermediate Core Bond fund tracking the ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond. AHMFX is actively managed, while NUAG is passively managed. Over the past 5 years, AHMFX returned 1.87%/yr vs 0.51%/yr for NUAG. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. AHMFX charges 0.42%/yr vs 0.19%/yr for NUAG.

Доходность

Сравнение доходности AHMFX и NUAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American High-Income Municipal Bond Fund Class F-2 (AHMFX) и Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AHMFX показывает доходность 2.26%, что значительно выше, чем у NUAG с доходностью 0.67%.

AHMFX

1 день
-0.06%
1 месяц
0.86%
С начала года
2.26%
6 месяцев
2.77%
1 год
8.28%
3 года*
6.37%
5 лет*
1.87%
10 лет*
3.48%

NUAG

1 день
0.17%
1 месяц
0.39%
С начала года
0.67%
6 месяцев
0.70%
1 год
5.51%
3 года*
4.97%
5 лет*
0.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AHMFX и NUAG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AHMFX
American High-Income Municipal Bond Fund Class F-2		2.26%6.03%6.45%7.04%-12.44%5.49%4.61%9.12%1.80%9.09%
NUAG
Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF		0.67%7.37%2.02%7.52%-13.97%-2.03%7.48%10.13%-1.45%3.98%

Correlation

The correlation between AHMFX and NUAG is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

0.45

The correlation between AHMFX and NUAG shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.60 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American High-Income Municipal Bond Fund Class F-2

Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с AHMFX:
AHMFX с FRHIXAHMFX с HIMYXAHMFX с ABTYXAHMFX с AHYMXAHMFX с BATEXAHMFX с ABHYXAHMFX с AMHIX
Часто сравнивают с NUAG:
NUAG с BNDNUAG с JBNDNUAG с IJJNUAG с FALNNUAG с PIFINUAG с NUBDNUAG с VGVT

Доходность на риск

AHMFX vs. NUAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHMFX
Ранг доходности на риск AHMFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHMFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHMFX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHMFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHMFX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHMFX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
NUAG
Ранг доходности на риск NUAG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUAG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUAG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUAG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUAG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUAG: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHMFX c NUAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American High-Income Municipal Bond Fund Class F-2 (AHMFX) и Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHMFXNUAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
1.56

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.63
2.32

+2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.28

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

2.18

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.17

6.58

+4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHMFX vs. NUAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHMFX на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа NUAG равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHMFX и NUAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHMFXNUAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

1.56

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.08

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.31

+1.23

Просадки

Сравнение просадок AHMFX и NUAG

Максимальная просадка AHMFX за все время составила -17.65%, что меньше максимальной просадки NUAG в -19.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHMFX и NUAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AHMFXNUAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.65%

-19.79%

+2.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-2.54%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.20%

-5.61%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.65%

-19.19%

+1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-1.06%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-4.95%

+2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.84%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности AHMFX и NUAG

American High-Income Municipal Bond Fund Class F-2 (AHMFX) и Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG) имеют волатильность 1.10% и 1.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AHMFXNUAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

1.15%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.21%

2.59%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05%

3.58%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.86%

6.01%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.55%

5.48%

-0.93%

Сравнение комиссий AHMFX и NUAG

AHMFX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии NUAG в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHMFX и NUAG

Дивидендная доходность AHMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности NUAG в 4.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AHMFX
American High-Income Municipal Bond Fund Class F-2		4.12%5.58%4.04%2.97%2.71%3.44%3.60%3.68%3.88%4.19%3.74%4.19%
NUAG
Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF		4.49%4.43%4.44%3.95%3.60%2.27%2.93%3.54%3.79%3.38%0.48%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AHMFX and NUAG have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUAG has higher volatility (1.15%) compared to AHMFX (1.10%). In terms of maximum drawdown, AHMFX dropped -17.65% vs NUAG's -19.79%.

AHMFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AHMFX и NUAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор