Сравнение AHMFX с NUAG
AHMFX (American High-Income Municipal Bond Fund Class F-2) and NUAG (Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF) are both funds - AHMFX is a High Yield Muni fund actively managed by Capital Group, while NUAG is a Intermediate Core Bond fund tracking the ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond. AHMFX is actively managed, while NUAG is passively managed. Over the past 5 years, AHMFX returned 1.85%/yr vs 0.56%/yr for NUAG. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. AHMFX charges 0.42%/yr vs 0.19%/yr for NUAG.
Доходность
Сравнение доходности AHMFX и NUAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AHMFX показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у NUAG с доходностью 1.20%.
AHMFX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.85%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 8.34%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- 3.37%
NUAG
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AHMFX и NUAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHMFX American High-Income Municipal Bond Fund Class F-2 | 2.52% | 6.03% | 6.45% | 7.04% | -12.44% | 5.49% | 4.61% | 9.12% | 1.80% | 9.09% |
NUAG Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF | 1.20% | 7.37% | 2.02% | 7.52% | -13.97% | -2.03% | 7.48% | 10.13% | -1.45% | 3.98% |
Correlation
The correlation between AHMFX and NUAG is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г. | 0.45 |
The correlation between AHMFX and NUAG shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.61 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AHMFX vs. NUAG — Ранг доходности на риск
AHMFX
NUAG
Сравнение AHMFX c NUAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American High-Income Municipal Bond Fund Class F-2 (AHMFX) и Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AHMFX | NUAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.26 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 2.04 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.58 | 5.91 | +4.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AHMFX и NUAG
Максимальная просадка AHMFX за все время составила -17.65%, что меньше максимальной просадки NUAG в -19.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHMFX и NUAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AHMFX | NUAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.65% | -19.79% | +2.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -2.54% | -0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.20% | -5.61% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.65% | -19.19% | +1.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.54% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -4.92% | +2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 0.87% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности AHMFX и NUAG
Текущая волатильность для American High-Income Municipal Bond Fund Class F-2 (AHMFX) составляет 0.77%, в то время как у Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что AHMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AHMFX | NUAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 1.09% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.21% | 2.71% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.03% | 3.54% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.86% | 6.02% | -1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.54% | 5.48% | -0.94% |
Сравнение комиссий AHMFX и NUAG
AHMFX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии NUAG в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AHMFX и NUAG
Дивидендная доходность AHMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности NUAG в 4.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHMFX American High-Income Municipal Bond Fund Class F-2 | 4.11% | 5.58% | 4.04% | 2.97% | 2.71% | 3.44% | 3.60% | 3.68% | 3.88% | 4.19% | 3.74% | 4.19% |
NUAG Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF | 4.47% | 4.43% | 4.44% | 3.95% | 3.60% | 2.27% | 2.93% | 3.54% | 3.79% | 3.38% | 0.48% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AHMFX and NUAG have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUAG has higher volatility (1.09%) compared to AHMFX (0.77%). In terms of maximum drawdown, AHMFX dropped -17.65% vs NUAG's -19.79%.
AHMFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AHMFX и NUAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор