PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWETX с SSSFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GWETX с SSSFX

Последнее обновление 4 июл. 2026 г.
See Documentation

GWETX (AMG GW&K Small Cap Core Fund) and SSSFX (SouthernSun Small Cap) are both Small Cap Blend Equities funds from AMG. Over the past 10 years, GWETX returned 10.21%/yr vs 9.70%/yr for SSSFX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GWETX и SSSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG GW&K Small Cap Core Fund (GWETX) и SouthernSun Small Cap (SSSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GWETX показывает доходность 15.63%, а SSSFX немного ниже – 15.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GWETX имеют среднегодовую доходность 10.21%, а акции SSSFX немного отстают с 9.70%.

GWETX

1 день
-1.18%
1 месяц
3.15%
6 месяцев
14.74%
С начала года
15.63%
1 год
15.42%
3 года*
10.85%
5 лет*
3.98%
10 лет*
10.21%

SSSFX

1 день
-0.39%
1 месяц
4.19%
6 месяцев
12.95%
С начала года
15.01%
1 год
18.62%
3 года*
7.74%
5 лет*
7.44%
10 лет*
9.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GWETX и SSSFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWETX
AMG GW&K Small Cap Core Fund		15.63%-0.62%13.60%8.03%-16.60%21.09%17.72%38.10%-14.03%20.32%
SSSFX
SouthernSun Small Cap		15.01%4.72%3.46%12.52%-1.86%21.87%14.08%35.45%-24.32%18.03%

Correlation

The correlation between GWETX and SSSFX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2003 г.

0.88

The correlation between GWETX and SSSFX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG GW&K Small Cap Core Fund

SouthernSun Small Cap

Часто сравнивают с GWETX:
GWETX с NINLXGWETX с CSMDXGWETX с VSCPXGWETX с CHTTXGWETX с VSTCXGWETX с ARSMXGWETX с ARSVX
Часто сравнивают с SSSFX:
SSSFX с FDGSSSFX с PRGFXSSSFX с IWCSSSFX с SMHSSSFX с MSSCXSSSFX с VOOSSSFX с FXAIX

Доходность на риск

GWETX vs. SSSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWETX
Ранг доходности на риск GWETX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWETX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWETX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWETX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWETX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWETX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SSSFX
Ранг доходности на риск SSSFX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSSFX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSSFX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSSFX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSSFX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSSFX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWETX c SSSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Small Cap Core Fund (GWETX) и SouthernSun Small Cap (SSSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GWETXSSSFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
0.97

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
1.54

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.17

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

1.36

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.48

3.54

-0.06

GWETX vs. SSSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWETX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSSFX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWETX и SSSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GWETX и SSSFX

Максимальная просадка GWETX за все время составила -67.27%, примерно равная максимальной просадке SSSFX в -65.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWETX и SSSFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GWETXSSSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.27%

-65.85%

-1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-14.39%

+1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.48%

-32.76%

+8.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.50%

-32.76%

+2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.37%

-45.20%

+3.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-2.86%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.25%

-10.88%

-8.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

5.53%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности GWETX и SSSFX

AMG GW&K Small Cap Core Fund (GWETX) и SouthernSun Small Cap (SSSFX) имеют волатильность 5.56% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GWETXSSSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

5.30%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

14.77%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.74%

20.22%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.40%

22.55%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.19%

23.27%

-1.08%

Сравнение комиссий GWETX и SSSFX

И GWETX, и SSSFX имеют комиссию равную 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWETX и SSSFX

GWETX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWETX
AMG GW&K Small Cap Core Fund		0.00%0.00%4.04%0.70%0.75%9.16%2.43%10.50%14.38%5.46%4.24%4.10%
SSSFX
SouthernSun Small Cap		4.38%5.04%13.93%13.87%9.40%11.51%0.23%5.29%4.77%0.00%0.00%12.69%

Часто задаваемые вопросы

GWETX and SSSFX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GWETX has higher volatility (5.56%) compared to SSSFX (5.30%). In terms of maximum drawdown, GWETX dropped -67.27% vs SSSFX's -65.85%.

SSSFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GWETX и SSSFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор