Сравнение GVLE с LSVD
GVLE (Goldman Sachs Value Opportunities ETF) and LSVD (LSV Disciplined Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GVLE charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for LSVD.
Доходность
Сравнение доходности GVLE и LSVD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GVLE показывает доходность 10.29%, что значительно ниже, чем у LSVD с доходностью 15.44%.
GVLE
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 10.29%
- 6 месяцев
- 10.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LSVD
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- 15.44%
- 6 месяцев
- 16.03%
- 1 год
- 41.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GVLE и LSVD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 10.29% | 4.29% |
LSVD LSV Disciplined Value ETF | 15.44% | 4.87% |
Correlation
The correlation between GVLE and LSVD is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GVLE vs. LSVD — Ранг доходности на риск
GVLE
LSVD
Сравнение GVLE c LSVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Value Opportunities ETF (GVLE) и LSV Disciplined Value ETF (LSVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVLE | LSVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.12 | 1.54 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок GVLE и LSVD
Максимальная просадка GVLE за все время составила -7.88%, что меньше максимальной просадки LSVD в -19.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVLE и LSVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GVLE | LSVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.88% | -19.30% | +11.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -2.56% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -2.46% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GVLE и LSVD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GVLE | LSVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.86% | 13.04% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.86% | 17.55% | -3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.86% | 17.55% | -3.69% |
Сравнение комиссий GVLE и LSVD
GVLE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии LSVD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVLE и LSVD
Дивидендная доходность GVLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности LSVD в 0.28%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 1.05% | 1.16% |
LSVD LSV Disciplined Value ETF | 0.28% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
GVLE and LSVD have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LSVD is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LSVD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for GVLE.
GVLE has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.28% for LSVD.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and LSV. Their fees differ too: 0.45% for GVLE and 0.40% for LSVD.
Подберите оптимальное распределение для GVLE и LSVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор