Сравнение GVLE с BGIG
GVLE (Goldman Sachs Value Opportunities ETF) and BGIG (Bahl & Gaynor Income Growth ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.45% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GVLE и BGIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GVLE показывает доходность 21.21%, что значительно выше, чем у BGIG с доходностью 15.93%.
GVLE
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 4.39%
- 6 месяцев
- 17.42%
- С начала года
- 21.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
BGIG
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 3.12%
- 6 месяцев
- 11.07%
- С начала года
- 15.93%
- 1 год
- 23.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.67M | $3.75M | $4.19M | |
| $199.05K | $189.31K | $106.49K |
Сравнение доходности по годам GVLE и BGIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 21.21% | 4.29% |
BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | 15.93% | 0.70% |
Correlation
The correlation between GVLE and BGIG is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GVLE vs. BGIG — Ранг доходности на риск
GVLE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BGIG
Сравнение GVLE c BGIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Value Opportunities ETF (GVLE) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GVLE | BGIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.48 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.67 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GVLE и BGIG
Максимальная просадка GVLE за все время составила -7.88%, что меньше максимальной просадки BGIG в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVLE и BGIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GVLE | BGIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.88% | -13.24% | +5.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | 0.00% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -1.69% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GVLE и BGIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GVLE | BGIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.04% | 8.90% | +5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.04% | 11.75% | +2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.04% | 11.75% | +2.29% |
Сравнение комиссий GVLE и BGIG
И GVLE, и BGIG имеют комиссию равную 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVLE и BGIG
Дивидендная доходность GVLE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности BGIG в 1.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | 1.66% | 1.89% | 2.02% | 0.78% |
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 0.96% | 1.16% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GVLE and BGIG have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GVLE and BGIG have the same expense ratio: 0.45% per year.
BGIG has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 0.96% for GVLE.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and Bahl & Gaynor.
Подберите оптимальное распределение для GVLE и BGIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор