Сравнение GVLE с BGIG
GVLE (Goldman Sachs Value Opportunities ETF) and BGIG (Bahl & Gaynor Income Growth ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.45% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GVLE и BGIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GVLE показывает доходность 10.29%, что значительно выше, чем у BGIG с доходностью 9.62%.
GVLE
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 10.29%
- 6 месяцев
- 10.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BGIG
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 9.62%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 20.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GVLE и BGIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 10.29% | 4.29% |
BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | 9.62% | 1.37% |
Correlation
The correlation between GVLE and BGIG is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GVLE vs. BGIG — Ранг доходности на риск
GVLE
BGIG
Сравнение GVLE c BGIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Value Opportunities ETF (GVLE) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVLE | BGIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.12 | 1.37 | +0.75 |
Просадки
Сравнение просадок GVLE и BGIG
Максимальная просадка GVLE за все время составила -7.88%, что меньше максимальной просадки BGIG в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVLE и BGIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GVLE | BGIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.88% | -13.24% | +5.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -0.65% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -1.70% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GVLE и BGIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GVLE | BGIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.86% | 9.01% | +4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.86% | 11.93% | +1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.86% | 11.93% | +1.93% |
Сравнение комиссий GVLE и BGIG
И GVLE, и BGIG имеют комиссию равную 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVLE и BGIG
Дивидендная доходность GVLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности BGIG в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | 1.75% | 1.89% | 2.02% | 0.78% |
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 1.05% | 1.16% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GVLE and BGIG have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GVLE and BGIG have the same expense ratio: 0.45% per year.
BGIG has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.05% for GVLE.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and Bahl & Gaynor.
Подберите оптимальное распределение для GVLE и BGIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор