Сравнение GVEYX с HFCVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Value Equity Fund (GVEYX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX).
GVEYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2001 г.. HFCVX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности GVEYX и HFCVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVEYX и HFCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVEYX GuideStone Funds Value Equity Fund | -0.70% | 14.25% | 16.11% | 10.84% | -8.65% | 22.34% | 4.17% | 27.11% | -11.91% | 15.59% |
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | 9.21% | 18.27% | 9.59% | 5.81% | 6.12% | 29.94% | -6.39% | 20.84% | -9.50% | 19.21% |
Доходность по периодам
С начала года, GVEYX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у HFCVX с доходностью 9.21%. За последние 10 лет акции GVEYX уступали акциям HFCVX по среднегодовой доходности: 9.37% против 10.85% соответственно.
GVEYX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- 9.37%
HFCVX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 18.71%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVEYX и HFCVX
GVEYX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии HFCVX в 1.23%.
Доходность на риск
GVEYX vs. HFCVX — Ранг доходности на риск
GVEYX
HFCVX
Сравнение GVEYX c HFCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Value Equity Fund (GVEYX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVEYX | HFCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.44 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.95 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.30 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.72 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 7.47 | -3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVEYX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.44 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.93 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.66 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.40 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между GVEYX и HFCVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVEYX и HFCVX
Дивидендная доходность GVEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.59%, что больше доходности HFCVX в 6.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVEYX GuideStone Funds Value Equity Fund | 15.59% | 15.48% | 11.50% | 4.86% | 14.77% | 10.48% | 1.98% | 12.01% | 20.52% | 7.32% | 3.67% | 5.39% |
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | 6.77% | 7.39% | 4.56% | 3.57% | 10.33% | 4.81% | 2.58% | 6.58% | 17.16% | 14.97% | 2.26% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок GVEYX и HFCVX
Максимальная просадка GVEYX за все время составила -63.84%, примерно равная максимальной просадке HFCVX в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVEYX и HFCVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVEYX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.84% | -65.75% | +1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -11.00% | -1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | -16.81% | -3.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | -39.39% | +2.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -1.46% | -5.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.47% | -8.28% | -5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.61% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVEYX и HFCVX
GuideStone Funds Value Equity Fund (GVEYX) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что GVEYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVEYX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 3.06% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 6.83% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.42% | 12.75% | +3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 13.28% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.33% | 16.48% | +0.85% |