Сравнение GVEYX с ACTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Value Equity Fund (GVEYX) и Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund (ACTIX).
GVEYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2001 г.. ACTIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GVEYX и ACTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVEYX и ACTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GVEYX GuideStone Funds Value Equity Fund | -0.70% | 14.25% | 16.11% | 10.84% | -8.65% | 10.78% |
ACTIX Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund | -0.73% | 6.08% | 3.07% | 5.97% | -9.94% | 0.75% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GVEYX показывает доходность -0.70%, а ACTIX немного ниже – -0.73%.
GVEYX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- 9.37%
ACTIX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- -0.49%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 0.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVEYX и ACTIX
GVEYX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии ACTIX в 2.09%.
Доходность на риск
GVEYX vs. ACTIX — Ранг доходности на риск
GVEYX
ACTIX
Сравнение GVEYX c ACTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Value Equity Fund (GVEYX) и Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund (ACTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVEYX | ACTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.80 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.13 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.25 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 4.50 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVEYX | ACTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.80 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.00 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.00 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между GVEYX и ACTIX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVEYX и ACTIX
Дивидендная доходность GVEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.59%, что больше доходности ACTIX в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVEYX GuideStone Funds Value Equity Fund | 15.59% | 15.48% | 11.50% | 4.86% | 14.77% | 10.48% | 1.98% | 12.01% | 20.52% | 7.32% | 3.67% | 5.39% |
ACTIX Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund | 3.11% | 3.09% | 3.18% | 2.44% | 1.10% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GVEYX и ACTIX
Максимальная просадка GVEYX за все время составила -63.84%, что меньше максимальной просадки ACTIX в -96.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVEYX и ACTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVEYX | ACTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.84% | -96.41% | +32.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -3.07% | -9.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | -96.41% | +76.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -96.17% | +89.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.47% | -27.61% | +14.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 0.86% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVEYX и ACTIX
GuideStone Funds Value Equity Fund (GVEYX) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund (ACTIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что GVEYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVEYX | ACTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 1.97% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 2.58% | +6.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.42% | 4.71% | +11.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 1,202.55% | -1,187.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.33% | 1,200.64% | -1,183.31% |