PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVALX с NQCRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVALX с NQCRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GVALX (Gotham Large Value Fund) and NQCRX (Nuveen Large Cap Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, GVALX returned 9.23%/yr vs 13.73%/yr for NQCRX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GVALX charges 1.05%/yr vs 0.74%/yr for NQCRX.

Доходность

Сравнение доходности GVALX и NQCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Large Value Fund (GVALX) и Nuveen Large Cap Value Fund (NQCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVALX показывает доходность 9.32%, что значительно ниже, чем у NQCRX с доходностью 15.56%.

GVALX

1 день
-0.19%
1 месяц
2.13%
С начала года
9.32%
6 месяцев
10.72%
1 год
20.59%
3 года*
15.96%
5 лет*
9.23%
10 лет*
—

NQCRX

1 день
-0.46%
1 месяц
0.47%
С начала года
15.56%
6 месяцев
16.92%
1 год
37.02%
3 года*
22.34%
5 лет*
13.73%
10 лет*
14.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVALX и NQCRX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GVALX
Gotham Large Value Fund		9.32%13.83%11.88%11.74%-6.84%28.96%3.42%12.79%
NQCRX
Nuveen Large Cap Value Fund		15.56%22.44%17.74%13.76%-1.07%25.38%-0.27%26.42%

Correlation

The correlation between GVALX and NQCRX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2019 г.

0.93

The correlation between GVALX and NQCRX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Large Value Fund

Nuveen Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с GVALX:
GVALX с SPYGVALX с GONIXGVALX с GTRFXGVALX с GVALGVALX с GARIXGVALX с GENIXGVALX с ACTIX
Часто сравнивают с NQCRX:
NQCRX с VOONQCRX с VEIRXNQCRX с VEIPXNQCRX с MADVXNQCRX с GABNQCRX с NELIXNQCRX с FGINX

Доходность на риск

GVALX vs. NQCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVALX
Ранг доходности на риск GVALX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVALX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVALX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVALX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVALX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVALX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
NQCRX
Ранг доходности на риск NQCRX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQCRX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQCRX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQCRX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQCRX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQCRX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVALX c NQCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Large Value Fund (GVALX) и Nuveen Large Cap Value Fund (NQCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVALXNQCRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.96

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
4.09

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.52

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

6.03

-3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.52

22.46

-12.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVALX vs. NQCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVALX на текущий момент составляет 1.86, что ниже коэффициента Шарпа NQCRX равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVALX и NQCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVALXNQCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.96

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.88

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.39

+0.19

Просадки

Сравнение просадок GVALX и NQCRX

Максимальная просадка GVALX за все время составила -38.56%, что меньше максимальной просадки NQCRX в -57.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVALX и NQCRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVALXNQCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.56%

-57.85%

+19.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-6.07%

-1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.66%

-17.21%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.68%

-17.61%

-1.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-1.22%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-10.01%

+5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.62%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности GVALX и NQCRX

Текущая волатильность для Gotham Large Value Fund (GVALX) составляет 2.44%, в то время как у Nuveen Large Cap Value Fund (NQCRX) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что GVALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVALXNQCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

3.78%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

9.51%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.03%

12.38%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

15.60%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

18.93%

+0.57%

Сравнение комиссий GVALX и NQCRX

GVALX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии NQCRX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVALX и NQCRX

Дивидендная доходность GVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что больше доходности NQCRX в 6.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVALX
Gotham Large Value Fund		10.80%11.81%10.72%9.77%7.59%18.49%1.61%2.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
NQCRX
Nuveen Large Cap Value Fund		6.32%7.30%6.82%2.22%4.63%20.85%17.95%26.88%34.12%27.42%10.74%61.01%

Часто задаваемые вопросы

GVALX and NQCRX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NQCRX has higher volatility (3.78%) compared to GVALX (2.44%). In terms of maximum drawdown, GVALX dropped -38.56% vs NQCRX's -57.85%.

NQCRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVALX и NQCRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор