PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUSTX с EVGOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GUSTX с EVGOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и Eaton Vance Government Opportunities Fund (EVGOX).

GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г.. EVGOX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 23 авг. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности GUSTX и EVGOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и Eaton Vance Government Opportunities Fund (EVGOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUSTX и EVGOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund		0.51%4.45%2.21%2.52%-0.73%-0.06%0.89%0.14%-79.59%0.43%
EVGOX
Eaton Vance Government Opportunities Fund		-0.24%10.50%0.07%4.56%-6.57%-1.20%4.59%2.43%0.72%1.30%

Доходность по периодам

С начала года, GUSTX показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у EVGOX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции GUSTX уступали акциям EVGOX по среднегодовой доходности: -13.82% против 1.51% соответственно.

GUSTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.51%
1 год
3.69%
3 года*
3.15%
5 лет*
1.76%
10 лет*
-13.82%

EVGOX

1 день
0.37%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
1.31%
1 год
5.08%
3 года*
4.25%
5 лет*
1.21%
10 лет*
1.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO U.S. Treasury Fund

Eaton Vance Government Opportunities Fund

Часто сравнивают с GUSTX:
GUSTX с PRXCXGUSTX с SGOVGUSTX с BNDGUSTX с TFLOGUSTX с BSVGUSTX с SPTSGUSTX с SWOBX
Часто сравнивают с EVGOX:
EVGOX с FSTGXEVGOX с BSVEVGOX с FCBFXEVGOX с FNBGXEVGOX с TRBUXEVGOX с FAGIXEVGOX с LTUSX

Сравнение комиссий GUSTX и EVGOX

GUSTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии EVGOX в 1.05%.

EVGOX
Eaton Vance Government Opportunities Fund
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund

Доходность на риск

GUSTX vs. EVGOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUSTX
Ранг доходности на риск GUSTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSTX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
EVGOX
Ранг доходности на риск EVGOX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVGOX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVGOX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVGOX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVGOX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVGOX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUSTX c EVGOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и Eaton Vance Government Opportunities Fund (EVGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUSTXEVGOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.18

1.10

+2.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

10.74

1.64

+9.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

7.08

1.21

+5.87

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

20.50

1.82

+18.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

58.55

5.67

+52.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUSTX vs. EVGOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUSTX на текущий момент составляет 3.18, что выше коэффициента Шарпа EVGOX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSTX и EVGOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUSTXEVGOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

1.10

+2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.23

+0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

0.38

-0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.34

-0.78

Корреляция

Корреляция между GUSTX и EVGOX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSTX и EVGOX

Дивидендная доходность GUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности EVGOX в 4.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund		3.62%4.15%1.98%2.28%0.26%0.14%0.09%0.14%8.96%0.50%0.05%0.04%
EVGOX
Eaton Vance Government Opportunities Fund		4.98%5.38%5.24%4.58%2.75%1.77%2.19%3.24%3.34%3.54%3.30%3.81%

Просадки

Сравнение просадок GUSTX и EVGOX

Максимальная просадка GUSTX за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки EVGOX в -23.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSTX и EVGOX.

Загрузка...

Показатели просадок

GUSTXEVGOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.98%

-23.97%

-56.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.20%

-3.28%

+3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.19%

-11.41%

+10.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.98%

-11.44%

-68.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.89%

-2.19%

-75.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.61%

-3.43%

-32.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

1.05%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности GUSTX и EVGOX

Текущая волатильность для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) составляет 0.29%, в то время как у Eaton Vance Government Opportunities Fund (EVGOX) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что GUSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GUSTXEVGOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.29%

1.85%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.83%

3.06%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27%

5.03%

-3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.73%

5.24%

-3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.44%

3.98%

+21.46%