PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUSH с XTAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GUSH с XTAP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP).

GUSH и XTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GUSH и XTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUSH и XTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%12.53%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		2.38%17.58%14.26%23.46%-14.68%11.87%

Доходность по периодам

С начала года, GUSH показывает доходность 87.03%, что значительно выше, чем у XTAP с доходностью 2.38%.

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%

XTAP

1 день
0.70%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.38%
6 месяцев
4.98%
1 год
16.56%
3 года*
16.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST
Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с SPMOXTAP с NFLUXTAP с QLDXTAP с TQQQXTAP с SOXLXTAP с YCS

Сравнение комиссий GUSH и XTAP

GUSH берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Доходность на риск

GUSH vs. XTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUSH c XTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUSHXTAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.16

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.79

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.45

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.45

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.14

9.90

-6.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUSH vs. XTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUSH на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа XTAP равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSH и XTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUSHXTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.16

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.70

-1.13

Корреляция

Корреляция между GUSH и XTAP составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSH и XTAP

Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GUSH и XTAP

Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и XTAP.

Загрузка...

Показатели просадок

GUSHXTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-22.13%

-77.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.67%

-11.83%

-31.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.77%

0.00%

-99.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.81%

-3.57%

-89.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.57%

1.73%

+15.84%

Волатильность

Сравнение волатильности GUSH и XTAP

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) имеет более высокую волатильность в 16.69% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что GUSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GUSHXTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.69%

0.99%

+15.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.24%

2.61%

+36.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.59%

14.34%

+53.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.73%

14.60%

+54.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.30%

14.60%

+79.70%