Сравнение GUSE с SIXA
GUSE (Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF) and SIXA (6 Meridian Mega Cap Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. GUSE charges 0.30%/yr vs 0.86%/yr for SIXA.
Доходность
Сравнение доходности GUSE и SIXA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GUSE показывает доходность 10.86%, что значительно ниже, чем у SIXA с доходностью 14.31%.
GUSE
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- 8.88%
- С начала года
- 10.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIXA
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 1.27%
- 6 месяцев
- 11.64%
- С начала года
- 14.31%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 19.82%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GUSE и SIXA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GUSE Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF | 10.86% | 2.38% |
SIXA 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | 14.31% | 1.99% |
Correlation
The correlation between GUSE and SIXA is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GUSE vs. SIXA — Ранг доходности на риск
GUSE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SIXA
Сравнение GUSE c SIXA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF (GUSE) и 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GUSE | SIXA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.37 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GUSE и SIXA
Максимальная просадка GUSE за все время составила -8.54%, что меньше максимальной просадки SIXA в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSE и SIXA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GUSE | SIXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.54% | -18.38% | +9.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -0.40% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.40% | -2.95% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GUSE и SIXA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GUSE | SIXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 8.88% | +4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.87% | 12.78% | +1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.87% | 13.28% | +0.59% |
Сравнение комиссий GUSE и SIXA
GUSE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SIXA в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSE и SIXA
Дивидендная доходность GUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности SIXA в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSE Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF | 0.66% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIXA 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | 2.00% | 2.31% | 1.62% | 2.12% | 2.23% | 1.63% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
GUSE and SIXA have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GUSE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GUSE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.86% for SIXA.
SIXA has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.66% for GUSE.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.30% for GUSE and 0.86% for SIXA.
Подберите оптимальное распределение для GUSE и SIXA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор