Сравнение GUSE с PSMD
GUSE (Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF) and PSMD (Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF) are both exchange-traded funds - GUSE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while PSMD is a Defined Outcome fund actively managed by Pacer. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GUSE charges 0.30%/yr vs 0.75%/yr for PSMD.
Доходность
Сравнение доходности GUSE и PSMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GUSE показывает доходность 10.86%, что значительно выше, чем у PSMD с доходностью 5.87%.
GUSE
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- 8.88%
- С начала года
- 10.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSMD
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 5.02%
- С начала года
- 5.87%
- 1 год
- 12.15%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GUSE и PSMD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GUSE Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF | 10.86% | 2.38% |
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | 5.87% | 1.71% |
Correlation
The correlation between GUSE and PSMD is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GUSE vs. PSMD — Ранг доходности на риск
GUSE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PSMD
Сравнение GUSE c PSMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF (GUSE) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GUSE | PSMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.76 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GUSE и PSMD
Максимальная просадка GUSE за все время составила -8.54%, что меньше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSE и PSMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GUSE | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.54% | -11.96% | +3.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.42% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -0.43% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.40% | -1.63% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GUSE и PSMD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GUSE | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 5.75% | +8.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.87% | 8.64% | +5.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.87% | 8.43% | +5.44% |
Сравнение комиссий GUSE и PSMD
GUSE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PSMD в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSE и PSMD
Дивидендная доходность GUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GUSE Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF | 0.66% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
GUSE and PSMD have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GUSE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GUSE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.75% for PSMD.
GUSE has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.00% for PSMD.
GUSE is categorized as Large Cap Blend Equities, while PSMD is Defined Outcome. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Pacer. Their fees differ too: 0.30% for GUSE and 0.75% for PSMD.
Подберите оптимальное распределение для GUSE и PSMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор