PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GUSE с PSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GUSE и PSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF (GUSE) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GUSE показывает доходность 10.86%, что значительно выше, чем у PSMD с доходностью 5.87%.


GUSE

1 день
-0.79%
1 месяц
0.84%
6 месяцев
8.88%
С начала года
10.86%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

PSMD

1 день
-0.26%
1 месяц
0.81%
6 месяцев
5.02%
С начала года
5.87%
1 год
12.15%
3 года*
11.67%
5 лет*
9.17%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUSE и PSMD


Correlation

The correlation between GUSE and PSMD is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г.

0.89

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Доходность на риск

GUSE vs. PSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GUSE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUSE c PSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF (GUSE) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GUSEPSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.30

GUSE vs. PSMD - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GUSE и PSMD

Максимальная просадка GUSE за все время составила -8.54%, что меньше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSE и PSMD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GUSEPSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.54%

-11.96%

+3.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-0.43%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-1.63%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности GUSE и PSMD


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GUSEPSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

5.75%

+8.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

8.64%

+5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.87%

8.43%

+5.44%

Сравнение комиссий GUSE и PSMD

GUSE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PSMD в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSE и PSMD

Дивидендная доходность GUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021
GUSE
Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF
0.66%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%

Часто задаваемые вопросы


GUSE and PSMD have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GUSE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GUSE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.75% for PSMD.

GUSE has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.00% for PSMD.

GUSE is categorized as Large Cap Blend Equities, while PSMD is Defined Outcome. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Pacer. Their fees differ too: 0.30% for GUSE and 0.75% for PSMD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUSE и PSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор