PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GUSE с FMAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GUSE и FMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF (GUSE) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GUSE показывает доходность 9.19%, что значительно выше, чем у FMAY с доходностью 3.87%.


GUSE

1 день
-2.48%
1 месяц
0.84%
С начала года
9.19%
6 месяцев
8.93%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

FMAY

1 день
-1.68%
1 месяц
-0.02%
С начала года
3.87%
6 месяцев
4.65%
1 год
14.22%
3 года*
13.49%
5 лет*
9.17%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUSE и FMAY


Correlation

The correlation between GUSE and FMAY is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г.

0.91

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May

Доходность на риск

GUSE vs. FMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GUSE

FMAY
Ранг доходности на риск FMAY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAY: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAY: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUSE c FMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF (GUSE) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GUSE vs. FMAY - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GUSEFMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

0.99

+0.71

Просадки

Сравнение просадок GUSE и FMAY

Максимальная просадка GUSE за все время составила -8.54%, что меньше максимальной просадки FMAY в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSE и FMAY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GUSEFMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.54%

-13.60%

+5.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-1.81%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.34%

-2.01%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности GUSE и FMAY


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GUSEFMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.08%

6.28%

+7.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

10.61%

+3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.08%

10.17%

+3.91%

Сравнение комиссий GUSE и FMAY

GUSE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FMAY в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSE и FMAY

Дивидендная доходность GUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как FMAY не выплачивал дивиденды акционерам.


Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.91, GUSE and FMAY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, GUSE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GUSE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.85% for FMAY.

GUSE has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.00% for FMAY.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and First Trust. Their fees differ too: 0.30% for GUSE and 0.85% for FMAY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUSE и FMAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор