Сравнение GUSE с FMAY
GUSE (Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF) and FMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May) are both Large Cap Blend Equities funds. GUSE is actively managed, while FMAY is passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GUSE charges 0.30%/yr vs 0.85%/yr for FMAY.
Доходность
Сравнение доходности GUSE и FMAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GUSE показывает доходность 9.19%, что значительно выше, чем у FMAY с доходностью 3.87%.
GUSE
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 9.19%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMAY
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 3.87%
- 6 месяцев
- 4.65%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GUSE и FMAY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GUSE Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF | 9.19% | 2.91% |
FMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | 3.87% | 2.44% |
Correlation
The correlation between GUSE and FMAY is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GUSE vs. FMAY — Ранг доходности на риск
GUSE
FMAY
Сравнение GUSE c FMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF (GUSE) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUSE | FMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.28 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 0.99 | +0.71 |
Просадки
Сравнение просадок GUSE и FMAY
Максимальная просадка GUSE за все время составила -8.54%, что меньше максимальной просадки FMAY в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSE и FMAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GUSE | FMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.54% | -13.60% | +5.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -1.81% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -2.01% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GUSE и FMAY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GUSE | FMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.08% | 6.28% | +7.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 10.61% | +3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.08% | 10.17% | +3.91% |
Сравнение комиссий GUSE и FMAY
GUSE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FMAY в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSE и FMAY
Дивидендная доходность GUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как FMAY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | 0.00% | 0.00% |
GUSE Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF | 0.67% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, GUSE and FMAY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GUSE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GUSE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.85% for FMAY.
GUSE has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.00% for FMAY.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and First Trust. Their fees differ too: 0.30% for GUSE and 0.85% for FMAY.
Подберите оптимальное распределение для GUSE и FMAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор