Сравнение GURU с ALFA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Guru Index ETF (GURU) и Alfa Financial Software Holdings plc (ALFA.L).
GURU - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Guru Index. Фонд был запущен 4 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GURU и ALFA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GURU и ALFA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GURU Global X Guru Index ETF | -4.07% | 25.43% | 23.76% | 19.28% | -27.94% | 8.19% | 25.27% | 30.99% | -6.56% | 11.19% |
ALFA.L Alfa Financial Software Holdings plc | -31.89% | 10.39% | 56.77% | -7.25% | -18.27% | 52.01% | 27.66% | 7.97% | -79.62% | 31.28% |
Разные валюты инструментов
GURU торгуется в USD, в то время как ALFA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ALFA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GURU показывает доходность -4.07%, что значительно выше, чем у ALFA.L с доходностью -31.89%.
GURU
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -4.07%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 21.72%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- 11.17%
ALFA.L
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -22.95%
- С начала года
- -31.89%
- 6 месяцев
- -37.68%
- 1 год
- -28.79%
- 3 года*
- 8.86%
- 5 лет*
- 4.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GURU vs. ALFA.L — Ранг доходности на риск
GURU
ALFA.L
Сравнение GURU c ALFA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Guru Index ETF (GURU) и Alfa Financial Software Holdings plc (ALFA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GURU | ALFA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | -0.90 | +1.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | -1.22 | +2.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.85 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | -0.69 | +2.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | -2.05 | +8.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GURU | ALFA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | -0.90 | +1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.12 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | -0.15 | +0.76 |
Корреляция
Корреляция между GURU и ALFA.L составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GURU и ALFA.L
Дивидендная доходность GURU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности ALFA.L в 5.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GURU Global X Guru Index ETF | 0.12% | 0.11% | 0.17% | 0.57% | 0.22% | 0.09% | 2.75% | 0.35% | 0.54% | 0.54% | 0.22% | 0.47% |
ALFA.L Alfa Financial Software Holdings plc | 5.99% | 4.15% | 3.50% | 4.79% | 4.58% | 5.80% | 11.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GURU и ALFA.L
Максимальная просадка GURU за все время составила -38.50%, что меньше максимальной просадки ALFA.L в -91.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GURU и ALFA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| GURU | ALFA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.50% | -90.36% | +51.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.22% | -41.47% | +30.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.50% | -41.47% | +2.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.55% | -61.98% | +55.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -58.95% | +50.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 13.92% | -10.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности GURU и ALFA.L
Текущая волатильность для Global X Guru Index ETF (GURU) составляет 6.72%, в то время как у Alfa Financial Software Holdings plc (ALFA.L) волатильность равна 13.04%. Это указывает на то, что GURU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALFA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GURU | ALFA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 13.04% | -6.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.73% | 21.20% | -9.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.27% | 31.87% | -11.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.26% | 40.28% | -20.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.07% | 49.57% | -29.50% |