PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ALFA.L с SMCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


ALFA.LSMCI
Дох-ть с нач. г.23.43%175.37%
Дох-ть за 1 год25.30%481.98%
Дох-ть за 3 года14.75%179.58%
Дох-ть за 5 лет11.79%107.78%
Коэф-т Шарпа0.634.94
Дневная вол-ть39.90%96.13%
Макс. просадка-90.36%-71.68%
Current Drawdown-58.59%-34.11%

Фундаментальные показатели


ALFA.LSMCI
Рыночная капитализация£513.10M$46.76B
Прибыль на акцию£0.08$17.97
Цена/прибыль21.5844.44
Выручка (12 мес.)£102.00M$11.82B
Валовая прибыль (12 мес.)£59.90M$1.28B
EBITDA (12 мес.)£30.70M$1.19B

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между ALFA.L и SMCI составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ALFA.L и SMCI

С начала года, ALFA.L показывает доходность 23.43%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 175.37%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-48.36%
3,121.23%
ALFA.L
SMCI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alfa Financial Software Holdings plc

Super Micro Computer, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ALFA.L c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alfa Financial Software Holdings plc (ALFA.L) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ALFA.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALFA.L, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALFA.L, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALFA.L, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALFA.L, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALFA.L, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.37
SMCI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMCI, с текущим значением в 3.94, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.003.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SMCI, с текущим значением в 3.60, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SMCI, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SMCI, с текущим значением в 9.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.009.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SMCI, с текущим значением в 19.59, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0019.59

Сравнение коэффициента Шарпа ALFA.L и SMCI

Показатель коэффициента Шарпа ALFA.L на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа SMCI равного 4.94. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ALFA.L и SMCI.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.0012.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.59
3.94
ALFA.L
SMCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALFA.L и SMCI

Дивидендная доходность ALFA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020
ALFA.L
Alfa Financial Software Holdings plc
0.04%0.05%0.05%0.06%0.11%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALFA.L и SMCI

Максимальная просадка ALFA.L за все время составила -90.36%, что больше максимальной просадки SMCI в -71.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALFA.L и SMCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-63.05%
-34.11%
ALFA.L
SMCI

Волатильность

Сравнение волатильности ALFA.L и SMCI

Текущая волатильность для Alfa Financial Software Holdings plc (ALFA.L) составляет 8.49%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 36.26%. Это указывает на то, что ALFA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
8.49%
36.26%
ALFA.L
SMCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALFA.L и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alfa Financial Software Holdings plc и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Обратите внимание, разные валюты. ALFA.L значения в GBp, SMCI значения в USD