Сравнение GURIX с BDJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund (GURIX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ).
GURIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 мар. 2014 г.. BDJ управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности GURIX и BDJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GURIX и BDJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GURIX Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund | 3.34% | 2.04% | 4.96% | 13.01% | -23.81% | 42.07% | 1.76% | 25.54% | -3.97% | 10.22% |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | -5.83% | 26.12% | 16.87% | -6.67% | 0.83% | 26.56% | -7.58% | 37.43% | -10.42% | 20.78% |
Доходность по периодам
С начала года, GURIX показывает доходность 3.34%, что значительно выше, чем у BDJ с доходностью -5.83%. За последние 10 лет акции GURIX уступали акциям BDJ по среднегодовой доходности: 6.80% против 9.93% соответственно.
GURIX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 3.34%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 6.81%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 6.80%
BDJ
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- -5.83%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GURIX и BDJ
GURIX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии BDJ в 0.86%.
Доходность на риск
GURIX vs. BDJ — Ранг доходности на риск
GURIX
BDJ
Сравнение GURIX c BDJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund (GURIX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GURIX | BDJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 0.69 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | 1.04 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.15 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 0.97 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | 3.62 | -1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GURIX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.69 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.49 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.54 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.30 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между GURIX и BDJ составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GURIX и BDJ
Дивидендная доходность GURIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности BDJ в 9.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GURIX Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund | 2.19% | 2.40% | 5.18% | 3.07% | 6.79% | 5.60% | 7.81% | 6.25% | 3.05% | 5.37% | 4.52% | 16.81% |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | 9.78% | 9.03% | 8.21% | 9.49% | 12.18% | 5.95% | 7.08% | 6.66% | 7.21% | 6.07% | 6.88% | 7.36% |
Просадки
Сравнение просадок GURIX и BDJ
Максимальная просадка GURIX за все время составила -33.32%, что меньше максимальной просадки BDJ в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GURIX и BDJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GURIX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.32% | -59.46% | +26.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -12.28% | +0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.30% | -21.39% | -8.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.32% | -48.14% | +14.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.55% | -9.16% | +2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.00% | -8.99% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 3.29% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности GURIX и BDJ
Текущая волатильность для Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund (GURIX) составляет 4.23%, в то время как у BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что GURIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GURIX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 5.62% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.72% | 9.50% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 16.68% | -1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 16.13% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.98% | 18.38% | -0.40% |