PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUMI с GSLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUMI с GSLC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GUMI (Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF) and GSLC (Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - GUMI is a Municipal Bonds fund actively managed by Goldman Sachs, while GSLC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index. GUMI is actively managed, while GSLC is passively managed. Over the past year, GUMI returned 3.17% vs 23.91% for GSLC. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. GUMI charges 0.16%/yr vs 0.09%/yr for GSLC.

Доходность

Сравнение доходности GUMI и GSLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) и Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GUMI показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у GSLC с доходностью 9.00%.

GUMI

1 день
0.06%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.12%
6 месяцев
1.35%
1 год
3.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GSLC

1 день
0.46%
1 месяц
4.21%
С начала года
9.00%
6 месяцев
9.17%
1 год
23.91%
3 года*
21.11%
5 лет*
12.80%
10 лет*
14.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUMI и GSLC

2026 (YTD)20252024
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF		1.12%3.39%1.52%
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF		9.00%16.17%9.36%

Correlation

The correlation between GUMI and GSLC is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2024 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF

Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с GUMI:
GUMI с TAXXGUMI с JMSTGUMI с PUSHGUMI с BOXXGUMI с IBMNGUMI с RMCAGUMI с SUB
Часто сравнивают с GSLC:
GSLC с VOOGSLC с SPYGSLC с GSUSGSLC с VTIGSLC с VLUEGSLC с QUALGSLC с BFFAX

Доходность на риск

GUMI vs. GSLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUMI
Ранг доходности на риск GUMI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUMI: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUMI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUMI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUMI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUMI: 9696
Ранг коэф-та Мартина
GSLC
Ранг доходности на риск GSLC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSLC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSLC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSLC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSLC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSLC: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUMI c GSLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) и Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUMIGSLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.91
2.05

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.68
2.82

+1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.37

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.90

2.53

+6.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

37.70

11.26

+26.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUMI vs. GSLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUMI на текущий момент составляет 2.91, что выше коэффициента Шарпа GSLC равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUMI и GSLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUMIGSLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91

2.05

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.32

0.82

+2.50

Просадки

Сравнение просадок GUMI и GSLC

Максимальная просадка GUMI за все время составила -0.48%, что меньше максимальной просадки GSLC в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUMI и GSLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUMIGSLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.48%

-33.69%

+33.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.36%

-9.49%

+9.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.21%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.05%

-4.39%

+4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

2.13%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GUMI и GSLC

Текущая волатильность для Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) составляет 0.25%, в то время как у Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что GUMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUMIGSLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

2.70%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.55%

8.85%

-8.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10%

11.71%

-10.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.99%

16.62%

-15.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.99%

17.68%

-16.69%

Сравнение комиссий GUMI и GSLC

GUMI берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии GSLC в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUMI и GSLC

Дивидендная доходность GUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности GSLC в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF		0.92%1.00%1.11%1.38%1.61%1.06%1.35%1.54%1.89%1.69%1.69%0.36%
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF		2.77%2.95%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GUMI and GSLC have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSLC has higher volatility (2.70%) compared to GUMI (0.25%). In terms of maximum drawdown, GUMI dropped -0.48% vs GSLC's -33.69%.

On 1-year performance, GSLC leads with 23.91% vs 3.17% for GUMI. On fees, GSLC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, GUMI has been the lower-risk option at 0.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSLC has performed better with a 23.91% return vs 3.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSLC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.16% for GUMI.

GUMI has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 0.92% for GSLC.

GUMI is categorized as Municipal Bonds, while GSLC is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.16% for GUMI and 0.09% for GSLC.

GUMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUMI и GSLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор