Сравнение GUMI с GSLC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) и Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC).
GUMI и GSLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GUMI - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г.. GSLC - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index. Фонд был запущен 17 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GUMI и GSLC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUMI и GSLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 0.67% | 3.39% | 1.52% |
GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF | -4.48% | 16.17% | 9.36% |
Доходность по периодам
С начала года, GUMI показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у GSLC с доходностью -4.48%.
GUMI
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSLC
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -4.48%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- 15.30%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 13.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUMI и GSLC
GUMI берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии GSLC в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GUMI vs. GSLC — Ранг доходности на риск
GUMI
GSLC
Сравнение GUMI c GSLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) и Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUMI | GSLC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.82 | 0.85 | +1.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.39 | 1.32 | +3.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.20 | +0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.88 | 1.28 | +5.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.42 | 5.79 | +23.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUMI | GSLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82 | 0.85 | +1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.32 | 0.75 | +2.57 |
Корреляция
Корреляция между GUMI и GSLC составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUMI и GSLC
Дивидендная доходность GUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности GSLC в 1.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 2.81% | 2.95% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF | 1.05% | 1.00% | 1.11% | 1.38% | 1.61% | 1.06% | 1.35% | 1.54% | 1.89% | 1.69% | 1.69% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок GUMI и GSLC
Максимальная просадка GUMI за все время составила -0.48%, что меньше максимальной просадки GSLC в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUMI и GSLC.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUMI | GSLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.48% | -33.69% | +33.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.48% | -12.27% | +11.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -6.17% | +6.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -4.45% | +4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 2.72% | -2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUMI и GSLC
Текущая волатильность для Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) составляет 0.18%, в то время как у Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что GUMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUMI | GSLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.18% | 5.35% | -5.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.75% | 9.39% | -8.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15% | 18.16% | -17.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.01% | 16.64% | -15.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.01% | 17.67% | -16.66% |