Сравнение GUGAX с PGSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX).
GUGAX управляется GMO. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г.. PGSIX управляется Putnam. Фонд был запущен 8 февр. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности GUGAX и PGSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUGAX и PGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 0.96% | 7.29% | 0.96% | 6.02% | -14.52% | -3.17% | 4.91% | 9.66% | 2.13% | 4.44% |
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 1.26% | 9.36% | 3.52% | 3.66% | -10.79% | -4.31% | -0.73% | 12.39% | -0.79% | 0.82% |
Доходность по периодам
С начала года, GUGAX показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у PGSIX с доходностью 1.26%. За последние 10 лет акции GUGAX превзошли акции PGSIX по среднегодовой доходности: 1.60% против 1.39% соответственно.
GUGAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 1.60%
PGSIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUGAX и PGSIX
GUGAX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PGSIX в 0.89%.
Доходность на риск
GUGAX vs. PGSIX — Ранг доходности на риск
GUGAX
PGSIX
Сравнение GUGAX c PGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUGAX | PGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.17 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.64 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.22 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.84 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | 5.63 | +0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUGAX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.17 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | -0.01 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.24 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.84 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между GUGAX и PGSIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUGAX и PGSIX
Дивидендная доходность GUGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности PGSIX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 4.52% | 3.69% | 4.34% | 0.00% | 1.94% | 2.90% | 7.96% | 5.74% | 5.08% | 2.43% | 3.29% | 1.76% |
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 5.14% | 5.67% | 16.88% | 8.38% | 12.83% | 4.30% | 4.21% | 4.50% | 3.94% | 3.10% | 2.92% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок GUGAX и PGSIX
Максимальная просадка GUGAX за все время составила -38.57%, что больше максимальной просадки PGSIX в -22.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUGAX и PGSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUGAX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.57% | -22.28% | -16.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -3.85% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.53% | -21.57% | +1.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.06% | -22.28% | -0.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.72% | -1.49% | -5.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -2.62% | -8.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 1.26% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUGAX и PGSIX
Текущая волатильность для GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) составляет 0.00%, в то время как у Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что GUGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUGAX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 1.96% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.82% | 3.45% | -1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02% | 5.95% | -1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.57% | 6.96% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.44% | 5.91% | -0.47% |