Сравнение GUGAX с LMSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX).
GUGAX управляется GMO. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г.. LMSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 27 дек. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности GUGAX и LMSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUGAX и LMSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 0.96% | 7.29% | 0.96% | 6.02% | -14.52% | -3.17% | 4.91% | 9.66% | 2.13% | 3.94% |
LMSMX Western Asset SMASh Series M Fund | 0.18% | 12.15% | -1.72% | 5.13% | -23.44% | -2.32% | 12.86% | 7.71% | 1.46% | 5.52% |
Доходность по периодам
С начала года, GUGAX показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у LMSMX с доходностью 0.18%.
GUGAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.13%
- 10 лет*
- 1.60%
LMSMX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 7.23%
- 3 года*
- 3.73%
- 5 лет*
- -1.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUGAX и LMSMX
GUGAX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии LMSMX в 0.00%.
Доходность на риск
GUGAX vs. LMSMX — Ранг доходности на риск
GUGAX
LMSMX
Сравнение GUGAX c LMSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUGAX | LMSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.07 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.59 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.76 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 5.92 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUGAX | LMSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.07 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | -0.17 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.16 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между GUGAX и LMSMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUGAX и LMSMX
Дивидендная доходность GUGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности LMSMX в 4.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 4.52% | 3.69% | 4.34% | 0.00% | 1.94% | 2.90% | 7.96% | 5.74% | 5.08% | 2.43% | 3.29% | 1.76% |
LMSMX Western Asset SMASh Series M Fund | 4.39% | 4.20% | 5.24% | 4.68% | 3.40% | 3.78% | 6.84% | 7.19% | 3.18% | 3.24% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GUGAX и LMSMX
Максимальная просадка GUGAX за все время составила -38.57%, что больше максимальной просадки LMSMX в -30.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUGAX и LMSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUGAX | LMSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.57% | -30.76% | -7.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -4.83% | +1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.53% | -30.18% | +9.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.72% | -13.35% | +6.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -10.07% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 1.44% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUGAX и LMSMX
Текущая волатильность для GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) составляет 0.00%, в то время как у Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что GUGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUGAX | LMSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 1.51% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.84% | 2.45% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.03% | 6.95% | -2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.57% | 10.39% | -3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.44% | 8.22% | -2.78% |