Сравнение GUGAX с JAFLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) и Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio (JAFLX).
GUGAX управляется GMO. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г.. JAFLX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 13 сент. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности GUGAX и JAFLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUGAX и JAFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 0.96% | 7.29% | 0.96% | 6.02% | -14.52% | -3.17% | 4.91% | 9.66% | 2.13% | 4.44% |
JAFLX Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio | -0.20% | 7.41% | 1.96% | 5.52% | -13.64% | -0.89% | 10.48% | 9.57% | -1.00% | 3.62% |
Доходность по периодам
С начала года, GUGAX показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у JAFLX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции GUGAX уступали акциям JAFLX по среднегодовой доходности: 1.60% против 2.09% соответственно.
GUGAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 1.60%
JAFLX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- 2.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUGAX и JAFLX
GUGAX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии JAFLX в 0.57%.
Доходность на риск
GUGAX vs. JAFLX — Ранг доходности на риск
GUGAX
JAFLX
Сравнение GUGAX c JAFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) и Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio (JAFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUGAX | JAFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.05 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.48 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.57 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | 4.90 | +1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUGAX | JAFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.05 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.06 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.43 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 1.04 | -0.96 |
Корреляция
Корреляция между GUGAX и JAFLX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUGAX и JAFLX
Дивидендная доходность GUGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности JAFLX в 5.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 4.52% | 3.69% | 4.34% | 0.00% | 1.94% | 2.90% | 7.96% | 5.74% | 5.08% | 2.43% | 3.29% | 1.76% |
JAFLX Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio | 5.35% | 5.34% | 5.09% | 4.27% | 4.75% | 4.84% | 2.87% | 3.31% | 3.21% | 2.98% | 2.92% | 2.90% |
Просадки
Сравнение просадок GUGAX и JAFLX
Максимальная просадка GUGAX за все время составила -38.57%, что больше максимальной просадки JAFLX в -18.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUGAX и JAFLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUGAX | JAFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.57% | -18.06% | -20.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -2.87% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.53% | -18.06% | -2.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.06% | -18.06% | -5.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.72% | -1.98% | -4.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -2.12% | -9.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.92% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUGAX и JAFLX
Текущая волатильность для GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) составляет 0.00%, в то время как у Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio (JAFLX) волатильность равна 1.60%. Это указывает на то, что GUGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUGAX | JAFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 1.60% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.82% | 2.44% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02% | 4.23% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.57% | 6.03% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.44% | 4.92% | +0.52% |