Сравнение GUBGX с PZRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory RS International Fund (GUBGX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).
GUBGX управляется Victory. Фонд был запущен 16 февр. 1993 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GUBGX и PZRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUBGX и PZRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUBGX Victory RS International Fund | 0.71% | 27.06% | 5.35% | 19.85% | -15.87% | 14.07% | 5.55% | 21.71% | -10.61% | 25.26% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
Доходность по периодам
С начала года, GUBGX показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции GUBGX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 9.04% против 10.15% соответственно.
GUBGX
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- 14.56%
- 5 лет*
- 8.05%
- 10 лет*
- 9.04%
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUBGX и PZRIX
GUBGX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.
Доходность на риск
GUBGX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск
GUBGX
PZRIX
Сравнение GUBGX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory RS International Fund (GUBGX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUBGX | PZRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 2.67 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 3.39 | -1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.52 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 3.09 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.15 | 14.29 | -8.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUBGX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 2.67 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.69 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.60 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.59 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между GUBGX и PZRIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUBGX и PZRIX
Дивидендная доходность GUBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности PZRIX в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUBGX Victory RS International Fund | 3.32% | 3.34% | 1.83% | 1.88% | 2.03% | 4.17% | 1.14% | 0.06% | 1.87% | 1.69% | 1.77% | 1.55% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GUBGX и PZRIX
Максимальная просадка GUBGX за все время составила -59.63%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUBGX и PZRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUBGX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.63% | -43.53% | -16.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -10.68% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.94% | -30.85% | +0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.77% | -43.53% | +9.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.30% | -5.20% | -3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.91% | -9.00% | -5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.45% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUBGX и PZRIX
Victory RS International Fund (GUBGX) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что GUBGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUBGX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 5.45% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 8.92% | +2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.46% | 14.17% | +3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 15.85% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.64% | 17.02% | -0.38% |